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一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程引言破产概率型弧芞殷利平跄撕,吕玉华风险理论是近代应用数学的一个重要分支,它借助概率论与随机过程理论构造数学模型,,让公司在最大的程度上减小损失,增加利润,因而广泛应用于金融、保险、:令“为初始准备金;浅J硎镜ノ皇奔涞谋7咽入;表示,时间间隔内发生索赔的次数;五为第嗡髋庵荡笮。顄表示保险公司笨痰淖什啵当模型中索赔发生点过程Ⅳ为淌保颐浅粕鲜瞿P臀9诺浞缦漳P停蹦P椭索赔发生点过程、涑筛鹿淌保颐窃虺浦8路缦漳P有的文献称之为模型本文要讨论的就是一类特殊的更新风险模型,,南京,;暇┨,曲阜,摘要本文研究了一类特殊的更新风险过程,,建立保险公司在时刻淖什嗄P停缓笤诟媚P偷幕∩希軬幕治⒎址匠谭ê蚅变换计算该公司的生存概率和赤字分布,,生存概率,赤字分布,、:.
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