文档介绍：势蒊谮删舳跎境北京工业大学工程硕士学位论文褽矾题英文并列分类号:论文报告提交目期:星莸塞王些太堂塞直塑田匡垩丕国学位授予日期:授予单位名称和地址:
签名:硅缉丑日期:鲨坐丝独创性声明关于论文使用授权的说明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。
摘要金融市场全球化和交易电子化对金融分析和决策理论提出一个挑战,即要能实时地获取分布式信息源环境中的全球金融信息,并根据市场的变化动态地进行决策调整。为了迎接这个挑战,现代金融分析依赖于对变化环境具有适应性的计算模型和工具,即运用计算智能技术ㄎ谋就诰颉⑷斯ど窬纭⒔扑和模糊计算等愿丛拥姆窍咝阅P徒杏行У脑げ夂头治觥本课题针对普通投资用户,包括基金、外汇、黄金、股票等金融投资者,构建一个具有自主特性智能金融资产管理的系统,将分布于全球各金融市场的实时文本数据作为基本信息源环境,使用文本分类技术中的数据预处理技术和概率混合模型进行决策分析,预测各金融市场的运行方向,并监控市场行为智能动态地产生交易指令完成交易。本课题的研究内容主要包括以下几点:首先,基于文本挖掘的数据预处理理论,通过引入类相关和类区别概念改进简单特征加权算法,.,为产生良好的决策打下基础。其次,基于概率混合模型结合各专家模型的决策分析结果,通过定义高质量发现的准则和过程,提出实现高质量发现的双向搜索模型媚P褪褂闷望最大化算法惴进行参数估计,双向迭代得到混合模型、特征集和信息源最优组合,瑅钣呕旌夏P鸵源锏阶钣啪霾叻治觥最后,基于动态系统金融工程学模型设计思想,构建一个基于动态软件体系结构的交易系统,能够灵活应对运行时组件协作策略的变化和需求变化,提高软件系统的健壮性和适应性。因此,本课题所完成的金融资产交易系统具有自主性和智能化的特点,能自主选择专家模型进行决策分析,并在非人工干预的情况下智能地完成金融资产交关键词:自主特性;智能;基于类的特征加权;双向搜索模型;自动交易系统易。
北京工业大学工程硕十学位论文
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