文档介绍：山东大学
硕士学位论文
我国股份制商业银行信用风险管理研究
姓名:秦峰
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:潘爱玲
20060403
摘要根据年隆栋腿伦时拘椤分械挠泄乇硎觯桃狄性诰9中所面俚姆缦湛苫治P庞梅缦铡⑹谐》缦蘸筒僮鞣缦杖罄啵渲行庞梅缦一直是商业银行最重要的风险管理对象。特别是我国商业银行,虽然近年来中间业务得到快速发展,但存贷款业务仍然是最主要的业务,大部分的利润仍然是由信用业务创造的,信用风险管理对于我国商业银行来说就更加重要。商业银行信用风险具有客观性、多因性、强危害性、滞后性、风险与预期收益的非均衡性等特点,其源头是借款人风险,而借款人风险产生的原因分为两种,即内部经营状况的变化和外部环境的变化。商业银行自出现以来,不断在信用风险管理领域进行探索和创新。商业银行信用风险管理的传统方法主要有分析法、信用等级评定法以及五级分类法。在世纪年代以前,国际商业银行的信用风险管理主要运用上述三种方法,这也是我国商业银行普遍运用的信用风险管理方法。上述传统方法的分析对象主要是单户企业或单笔贷款业务。随着商业银行信用风险管理水平的提高,信用风险管理的对象逐渐扩大到了信用资产组合,管理的思路也在识别和控制信用风险的基础上增加了转移风险的内容。商业银行信用风险管理的现代方法是在更加注重建立和运用具有一定技术性的数学模型的基础上开发的信用风险管理分析方法,主要包括:资产组合管理方法、信用风险模型分析和信用衍生工具等。我国股份制商业银行与四大国有商业银行相比,成立时间相对较短,受历史包袱影响较小,资本金相对充足,公司治理结构更加完善,经营效率较高,组织机构相对简单。推行新的信用风险管理模式和信用风险管理技术的难度相对较小,所以本文以我国股份制商业银行作为研究对象,对我国股份制商业银行在信用风险管理中存在的主要问题进行了剖析、认为我国股份制商业银行在信用风险管理方面毛要存在信用风险管理组织机构不够健全、信息浪费严重、信用风险管理技术落后和自动化处理程度不高等问题。针对我国股份制银行在信用砜险管理中存在的主要问题,笔者借鉴‘巴塞尔山东大学硕士学位论文
新资本协议》对商业银行信用风险管理所提出的要求,分析商业银行信用管理模式及管理体制的变化趋势,结合自身多年银行风险管理工作经验,从可行性和有效性角度提出了我国股份制商业银行改进信用风险管理模式、提高信用风险管理能力的建议。主要包括:在明确自身信用风险管理取向的基础上建立全行统一的良好风险管理文化;完善信用风险管理架构和控制体系;加强对信用风险的量化分析,推广信用风险管理技术水平;提高信用风险管理的自动化程度,通过风险管理系统进行整体控制;强化培训,提高信用风险管理人员素质;通过金融衍生产品进行外部交易,向外转移信用风险;坚持信用风险与收益情况相匹配,通过副杲行庞靡滴穸ḿ邸⑿糯试磁渲玫取关键词:股份制商业银行信用风险管理《巴塞尔新资本协议》信用衍生工具山东大学硕士学位论文
,瓼黮琣.,琲瑆瑆畐琌琺【’瑃.’’,.‘
ゞ羽罄鬟骳∞戗埘埘琱詀璫眈“的,掾衪佗蕖辀,∞璐部甜鸶譨山东大学硕士学位论文眨瑂’、篿騃噦辵疭琾盯“
导论一、选题背景与意义商业银行在其经营过程中不可避免地面临各种风险。风险和收益是相伴而生的,不存在不承担任何风险而取得的收益。因此,商业银行不应消极回避风险,而应积极地度量风险、管理风险,并通过合理地承受风险来获取与风险相匹配的风险回报。商业银行所面临的风险主要划分为信用风险、市场风险和操作风险三大类,其中信用风险一直是商业银行最重要的风险管理对象。特别是我国商业银行,虽然近年来中间业务得到快速发展,但存贷款业务仍然是最主要的业务,大部分的利润仍然是由信用业务创造的,信用风险管理对于我国商业银行来说就更加重要。随着我国金融业对外开发步伐的加快,我国商业银行即将面偾八从的市场竞争,而风险管理能力是商业银行核心竞争力的重要组成部分,分析研究如何提高我国商业银行信用风险管理能力对我国银行体系长期健康发展具有重要二、研究方法与内容本文采用理论分析与案例分析相结合,定性分析与图表分析和模型分析相结合的方法,在对商业银行信用风险管理的特点和成因进行分析的基础上,对商业银行信用风险管理的基本方法进行总结。然后选取我国股份制商业银行作为研究对象,对我国股份制商业银行存在的问题进行剖析,并充分理解和借鉴‘巴塞尔新资本协议》对商业银行信用风险管理的所提出要求,结合现代商业银行信用风险管理发展趋势,从有效性和可行性的角度出发,提出了改进信用风险管理的建本文共分为四部分:第一部分介绍了商业银行风险的涵义和种类,以及商业银行信用风险的特点和成因;第二部分介绍了商业银行信用风险管理的基本方法;第三部分分析了我国股份制商业