文档介绍：山东大学
硕士学位论文
风险资产受限下的未定权益定价与倒向随机微分方程
姓名:王少辉
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:彭实戈

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、进行了进一步的研究。∥唬~;,珹∈,【』、丁∥是辅助概率测度膨■∞墓痰募希其中为∥的一个子集合,也就是投资组合过程受限的区域,,癴,口“一一∥闹杏τ枚耘挤对于投资组合过程是风险资产的这种情况,对一般的集合”’一薄,』:畆∈‘≥皊,”‘”一第二部分主要给出了倒向随机微分方程的主要结果,包括存在唯一性,解对于终端的连续依赖性,”。的极限:其中甞’牵畆到集合凡的距离函数。本文以此为基础,对问题文章一共分为五个部分:倒向随机微分方程的思想,这个问题就是寻求如下方程的最小解,并机微分方程的观点给出了完备市场中的定价结果.、.‘·
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市场的定价进行了陆希⑶腋隽艘桓隼铀得髟谡庋氖谐∩.”籨而可以看出,对偶的方法本身也可以看作是惩罚的逼近的形式,但是惩罚方法给出问题的解决,但是对偶的方法目前还没有一个解决的办山东大学硕士学位论文在着套利机会。最后一个部分给出了当价格波动矩阵盯3J氖焙颍偕和痯的比例受限情况下的显示解有显著的不同。其中本文开始主要对和的对偶方法与的惩罚方法的关系做了研究,得出对于凸闭集,两种方法都是可行的,从对于非凸假设不成立的集合宰什蹲首楹衔颐强梢杂肞法,,,
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