文档介绍：蔡办耄ⅲ簀..、.∥逋硕士学位论文◆孙》论文题目:基于的倒向随机微分方程的期权定价的研究誊。。;密级:作业合作导师计算机软件与理论龚斌教授毒海!⑴欤伲分类号:单位代码:学号:者专导师张艳新月日■7≯。,;,,一.ⅲ岸荆畄,寸.。唬∥,铲,。
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新签名:丝鲢日关于学位论文使用授权的声明原创性声明乙口关于论文使用授权的说明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑勺儿辈嗯琛囊■镰’‘
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第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究内容和主要工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯论文组织结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二章相关基础知识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.期权定价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..瓜蛩婊⒎址匠獭本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三章基于牡瓜蛩婊⒎址匠唐谌ǘḿ鬯惴ā倒向随机微分方程期权定价并行化思想⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..瓜蛩婊⒎址匠汤肕的并行化实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯.瓜蛩婊⒎址匠汤肅牟⑿⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..贛的期权定价模型架构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.模型数据流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..诘瓜蛩婊⒎⒎址匠汤肕的并行化实现⋯⋯⋯⋯基于牡瓜蛩婊⒎■、≯弧..........................................................’
第四章渴鸺笆笛榉治觥!号渲谩实验结果及性能分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第五章总结和展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..本文工作总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..下一步工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.在读期间参与科研项目情⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯攻读学位期间发表的学术论文目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.‘●々’.
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期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量,它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况,是期权交易的核心问题。期权定价在金融应用领域中是数学上最复杂的问题之一。且恢直冉霞虻サ谋喑棠P停壳霸诖规模数据集的并行运算中运用广泛。闹饕K枷胧墙杓诤奖喑语言,对于广大的不会分布式并行编程的编程人员学习在分布式系统上编写和运反转,梦嗜罩痉治觯植糶植寂判颍聪蛩饕菇ǎ牡稻劾啵随着计算机技术应用到金融相关领域,寻找高效的方法在现代体系结构上实现期权定价模型变得越来越重要了。应用现在发达的技术对期权进行定价,需要寻找合适的方法,对传统期权定价方法进行改进。现在云计算越来越热,如何使金融计算通过云计算平台完成,是我们需要做的工作。把期权定价的数值方法通过并行的计算来实现是近期较新也较热的研究,其中利用倒向随机微分方程方法实现期权定价,是计算精确性较高,同显示金融市场最相符的址绞健Mü向随机微分方程实现期权