文档介绍：中国邮政储蓄银行操作风险研究摘要——中国邮政储蓄银行正式成立。这是继中国邮政集团公司成立后,年眨个多月的紧张筹备,中国第五大银行中国邮政储蓄体制改革迈出的又一实质性步伐。邮政储蓄自年恢复开办以来,经过多年的发展,现已建成覆盖城乡网点面最广、交易额最多的个人金融服务网络:拥有储蓄营业网点万个、汇兑营业网点万个、国际汇款营业网点个。其中有近%的储蓄网点和%的汇兑网点分布在农村地区,成为沟通城乡居民个人结算的重要渠道。截至年底,全国邮政储蓄存款余额达到万亿元,存款规模列全国第五位。邮政储蓄本外币资金自主运用规模已接近蛞谠!S收⑿罴扑慊低吃诵形定,跨行交易成功率列全。多年以来,邮政储蓄业务的发展一直依靠人民银行的转存款利差政策,高余额形成的高利差成为邮政储蓄的收益来源,因此,“只存不贷最安全’’成为了邮政储蓄的宣传口号。然而随着邮政储蓄变身为银行,这种靠利差的零风险经营模式一去不复返了。从一个只吸收存款的储蓄机构转变为可存可贷的商业银行,从过去的余额管理转变为资产的负债管理,邮政储蓄银行在获得发展机遇的同时,必然面对前所未有的金融风险。由于长期以来中国邮政的混合经营以及“零风险的转存利差收入,邮政储蓄风险控制方面的人才极其匮乏,同时对风险控制也不够重视。随着邮政储蓄银行的成立,建立现代商业银行风险管理的长效机制已经刻不容缓。年眨腿被嵴椒⒉剂恕栋腿伦时拘议》,它明确把操作风险纳入了最低资本充足率要求的管理框架内,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,操作风险量化管理将成为银行操作风险管理的重要领域之一。由于还处在向商业银行转型的过程中,内部控制机制还不完善,而操作风险已成为主要风险来源之一,这使得操作风险的度量和管理的研究对中国邮政储蓄银行有着重要的现实意义。
作者认真整理了巴塞尔新资本协议关于操作风险量化的方法和当前理论界在操作风险量化研究上的最近成果,并结合国内商业银行的实际情况,针对中国邮政储蓄银行的现状和特点,提出了在按照以内部计量法为基础的操作风险计量方法建立适合于中国邮政储蓄银行自身特点的操作风险管理体系。关键词:中国邮储银行;操作风险;操作风险量化;操作风险管理体系;巴塞尔新资本协议
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塑垒垒钭龟ⅲ:。独创性虼葱滦声明本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。C艿难宦畚脑诮饷保密论文注释:本学位论文属于保密在本人签名:研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京邮对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用后遵守此规定年解密后适用本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。日期:导师签名:
,并将其纳入衡量资本充足率的范配置相应的资本金。这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的二个作风险的敏感度,以便更精确的计量操作风险。年拢腿被峁布了《新资本协议》,明确把操作风险纳入资本充足率监管框架之中,规定了三随着银行管制的放松和金融全球化的推进,银行业在经营的业务范围上和提供的金融产品种类上都更具多元化,加之更为复杂的交易工具和交易战略的应致巨额损失的机构不少,例如年巴林银行谟鞯乃鹗录⒋蠛鸵亿美元的亏损事件以及年爱尔兰联合银行的诿涝?魉鹗录鹊龋以将信用风险、市场风险和操作风险合并起来考虑已经成为国际风险管理的一种框架的金融机构并不多见,用于衡量和监控操作风险的各种模型和工具也远没有信用风险管理和市场风险管理那样成熟。当前国际金融界通常采用的操作风险衡量方法主要有监测主要指标、参考外部指标、统计分析法、记分卡方法和体现风险极其影响的因果关系的模型。总体上看,在金融机构的风险管理实践中,与信事件发生以后,这一事件使得金融界开始意识到,有些风险可能对经营结果产生巨大的冲击,而这些风险既不能归入信用风险也不能归入市场风险,由此,操作风险作为一种新的风险类型进入了人们的视野。早在年掳腿被颁