文档介绍：沈阳农业大学
博士学位论文
利率市场化条件下农村信用社利率风险管理研究
姓名:李丽滢
申请学位级别:博士
专业:农业经济管理
指导教师:刘钟钦
20060615
硬究生签名∥缴磅究生签名:劣别乏导师躲训铹钦慨冲∥年鲁对间:劬么年彳胃胡关于论文使用授权的说明独创性声明隧润:。神名年隆I筛艿难宦畚脑诮饷芎笥ψ袷夭镄人已经发表或撰写过的研究成粜,也不包含为获得沈阳农渡大学或其它教育机构已在论文中作了瞬确的说明并表示了谢意。保留遴交论文的复印件和磁盘,允许论文被套阅和借阅,可以采用影印、缩印或本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均本人完全了解沈阳农业大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权扫描等复制手段保存、汇编学位论文。蠲意沈阳农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的内容。—十
摘要信用社对利率风险管理重要性的认识都在不断提高。但是对金融风险的管理主要集中于对信贷风险的管理,对利字风险的管理问题,尤其是利率变动对农村信用社的影响很少谈及。随着我国利率市场化进程的摧进,农村信用社面临的利率风险将日益凸现,如何管理农村信用社的利率风险问题将是摆在农村信用社面前的一个非常现实的课题。利率风险产生后,必须对它进行有效的识别和衡量,这是利率风险管理的基础。如果农村信用社无法对利率风险进行有效的度量,其利率风险管理无异于“空中楼阁”。随着市场参与者及监管者的逐步重视,经过几十年的发展,西方商业银行己经建立起了一套比较完善利率风险衡量体系,出现嘀掷史缦斩攘磕P汀K孀盼夜谐』体系的逐步建立,我国会融市场中利率波动的不确定性加大,我国农村信用社将面临越来越大的利率风险。如何提高利率风险的管理水平,不仅是我国农村信用杜适应我国利率市场化改革的内在要求,同时也是农村信用社面临国外银行竞争提高自身综台实力的本文以我国农村信用社利率风险研究为主线,刘利率市场化进程甲我国农村信用社面临的主要利率风险进行了全面地分析。本文采用理论和实证相结合的方法分析了我国农村信用社的利率风险管理状况,并客观分析了我国农村信用社利率风险管理中存在的问题,并在此基础上结合中国实际对构建我国农村信用杜利率风险管理体系提出了一些本论文从内容上共分为四部分:第一部分概述了我国利率市场化改革后的实施情况。首先介绍利率市场化的内涵:其次,对我国利适谐』母锏慕探谢毓耍赋隼适谐』慕逃κ歉鲅蚪进的过程。阐述了何谓利率风险,以及利率市场化改革中我国农村信用社面临的土要利率风险。埘利率决定理沧、利率期限理论、利率风险理论、利率市场化的理论基础进行第二部分介绍了我国利率市场化的发展历程,论述了利率市场化对我国农村信用社的影响。分析丁我围农村信用社利率风险管理的现状,剖析了我国农村信用社利率风险的成因。并采用利率风险衡量的缺口分析方法,对我国农村信用社利率风险管理进行实的成困。并采用利率风险衡量的缺口分析方法,对我国农村信用祉利率风险管理进行实利率是现代经济和金融的核心。在金融市场上,利率的走势完全可以左毛一围的货币市场和资本市场,进而对整个国民经济造成影响。目前,无论是商业银行,还是农村迫切需要。此时提出我国农村信用社“利率风险度量”问题并对其加以深入研究,是非常必要的。设想和建议。了初步的介绍,从利率的本质和利率决定理论入手,论述了利率是受多种经济因素影响的内生变量。沈阳农业上学博士学位论文
型和技术在我国农村信用社的具体应用。用实证数据来研究农树信用社豹嗣宰风黢衡量量和管理方面可以采取的措施主要有四个:建立以利率风险管理为中心的资产负债管理关键词:利率市场化,利率风险,农村信用桂,贷款定价证分析。最后对我国农村信用社利率风险管理中存在的问题进行深入的分析。第三瓤分主要硬究利率的预测和金融产品定绘的问题。准确预测未来的零适橇崖风险防范最关键的一步,根据预测结果合理地安排资产负债结构。利率预测管理一真以来是农村信用社的管理盲点,市场利率跫不断变化的,其变化是由多种因素缱式鸸求、物价水平、央行基准利率、经济运行周期等龆ǖ摹=柚毓槟P停ü屏糠法,进行短期利率预测,以判断利率的走势。介绍了国外金融机构常用的金融产品的定价方法,然后从剖析我圈农村信用社的存贷款定价结构入手,缭台我霹农楗傣用社的特点,考虑缀营成本、盈利收益率等因素,构造产品定价模型,借此完成产品存贷款的价格的确定。乖适谐∫谘桑诮鹑谑谐〉木赫校寐始鄹褚蛩亟坏迷嚼丛街匾#绾准确地预测利率走向、合理地确定利率价格也就成为农信社迫在眉睫的当务之急。详细介绍了利率风险管理的国际通常采用的方法。深入探讨一些主要的风险管理模方法,这是利率风险管