文档介绍：河北工程大学
硕士学位论文
我国商业银行操作风险评价及实证研究
姓名:苏娟
申请学位级别:硕士
专业:管理科学与工程
指导教师:王宝森
2011-04
摘要
摘要
近年来,在金融全球化和金融自由化的发展背景下,越来越复杂的金融技术
引发了各种操作风险,这让国际金融界开始重新审视操作风险。2004 年发布的《巴
塞尔新资本协议》确定了操作风险管理的重要地位,但是与市场风险和信用风险
开发出较为成熟的度量模型相比,操作风险领域还缺乏真正成熟的度量方法。我
国商业银行操作风险损失事件发生较为频繁,操作风险正日益成为我国商业银行
面临的主要风险,但操作风险度量问题制约了我的提高。在
此背景下研究我国商业银行的操作风险度量问题具有重要的现实意义。
本文首先介绍了操作风险的定义、分类和影响因素,总结出巴塞尔新资本协
议的定义较为科学,即操作风险是来源于不充分或是失败的内部措施、人员问题、
系统问题或是外部事件导致损失的风险,并针对我国商业银行操作风险的管理现
状,分析其管理缺陷。其次文章根据上述影响因素的分析,综合人员因素、内部
流程、系统缺陷、外部事件、银行财务状况五方面的因素,运用格雷厄姆-金尼法
建立操作风险评价指标体系,在分析现阶段我国操作风险度量模型存在的问题后,
建立了模糊综合评价模型,并选取华夏银行和招商银行作为研究对象,进行实证
研究。在模糊综合评价模型评价过程中运用了信息熵和价值熵,其中信息熵用于
确定权重,而价值熵是一种风险度量新方法,用于在银行操作风险评价等级相同
时进一步区分操作风险大小,提高了操作风险度量的有效性。为检验模型的可行
性,文章最后运用收入模型法进行了回归分析得出结果,根据分析结果来验证上
述模型的有效性。
关键词:商业银行;操作风险;模糊综合评价法;价值熵
I
Abstract
Abstract
In recent years , in the financial globalization and under the financial
liberalization’s development background , more and more sophisticated financial
technology trigger a variety of operational risk,so the international munity
began to re-examine operational risk. In ‘the New Basel Capital Accord’ published in
2004 operational risk has been identified in the risk management mercial banks
in an important position. But there are still no general techniques accepted by scholars
and banking management. Because the studey on operational risk is late in our country
and the management level is lagged, operational risk incidents happen frequently in
our country. Operational risk increasingly es the main risk faced by banks in
China. So how to improve operational risk management level and prevent operational
risk on the basis of improving operational risk measurement techniques is the urgent
task of our banking. Under the background it has weighty significance to study
operational risk measurement of our banking.
Firstly,the paper introduces the definition,classification and influencing factors of
operational pared thes