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数学杂志保险公司的最优投资与一般再保险策略..新乡学院数学系,,、只考虑投资不考虑再保险策略且保险公司盈余过程为经典的—模型的假设下,和琀解决了破产概率最小限制下的最优投资策略问题;在无投资时,芯苛司銫甃P椭性谄撇怕首钚∠拗葡碌淖钣疟壤俦O策略;和】研究了最优超额再保险策略;】考虑了最小破产概率限制下保险公司的最优投资与比例再保险策略,,:随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题焕嗤乒愕乃罩指春螾风险模型的破产概率【—模型,股票价格服从几何布朗运动,保险公司采取一般再保险策略时,:第二节给出模型及一般假设;,假定无风险资产价格为善钡募鄹衲P服从几何布朗运动,即,其中表示股票在笨痰募鄹瘢假设保险公司的风险过程遵循经典的—模型:,假定隅按照文献械姆椒ǜ鋈缦鹿娑ǎ矗荷表示所有可容许策略空间,且对蔄,设表示理赔量为庇杀O展局Ц兜牟糠郑騳一琣稍俦O展局Ц叮赵守娟钋嗔,庄乐森主题分类号:优控制问题,并证明此问题;::本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,,:破产概率;匠蹋罕壤俦O中图分类号:.籉文献标识码:文章编号:———崭迦掌冢接收日期:.—作者简介:赵守娟幽闲孪纾彩Γ饕Q芯糠较颍航鹑谑.
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