文档介绍：1028;05分类号UDC密级鳊号筘北蜡镗龙亏硕士学位论文⑩基于Logit模型和人工神经网络论文题目:的商业银行信用风险评估学科、专业:墼重丝堑芏硕士生:翟清兰指导教师夏少刚教授答辩日期:2006年12月摘要随着金融的全球化趋势和金融市场的波动性加剧,各国银行和投资者受到了前所未有的信用风险的挑战。信用风险评估方法也不断推陈出新,管理技术正日臻完善,许多定量技术、支持工具和软件已付诸商业应用。然而,我国商业银行和金融市场尚处转轨和新兴发展阶段,信用风险管理技术较为落后。针对于此,本文从商业银行角度,研究借款人(上市公司)信用风险评估的方法和应用问题。通过对国内外商业银行信用风险评估方法进行综述,从数据来源的角度将信用风险评估模型划分为统计判别模型、结构化模型和简约化模型。同时利用SPSS软件对企业的多维财务指标进行t检验和主成份分析得到了7个能够反映企业信用风险高低的关键财务指标,并利用这7个指标建立了L0豇模型,然后再用这7个指标作为人工神经网络的输入变量,建立了人工神经网络模型,并将这两种模型进行实证分析,结果表明无论是ANN技术还是Logit技术,应用到商业银行的信用风险评估中都具有较高的预测准确率,从而为我国商业银行信用风险评估方法从传统的定性分析法向定量分析法迈进起到了一定的借鉴作用。关键词:商业银行,信用风险,Logit模型,,(pany)mercialbanks,mercialbanksandcreditriskevalnationmodelswillbedividedintostatisticaldiscriminantmodels,binedwitht-panylSmultidimensionalfmancialratiowithSPSS,,resultsfromempiricalanalysisofthesetwomodelsareshownaSfollows:mercialbanks,uracyrateonforecast,,creditrisk,Logitmodel,work—II—东北财经大学研究生学位论文原创性声明本人郑重声明:此处所提交的硕士学位论文《基于Logit模型和人工神经网络的商业银行信用风险评估》,是本人在导师指导下,在东北财经大学攻读硕士学位期间独立进行研究所取得的成果。据本人所知,论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果,对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体均已注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。作者签名:翟漓兰日期:口g年月目东北财经大学研究生学位论文使用授权书《算基于Logit模型和人工神经网络的商业银行信用风险评估》系本人在东北财经大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归东北财经大学所有,本论文的研究内容不得以其他单位的名义发表。本人完全了解东北财经大学关于保存、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本,允许论文被查阅和借阅。本人授权东北财经大学,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文,可以公布论文的全部或部分内容。作者签名:导师签名:理蹈兰缈刖日期:D6年’月,旧日期:年月日第一章绪论第一节选题的背景及意义现代商业银行在社会经济发展过程中,发挥着刨造货币存款、实现金融政策效率和社会实现等方面的作用【l】,是国民经济的“总枢纽”和‘调节器''’然而,近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场波动性的加剧,商业银行所面临的风险是与日俱增,成为风险聚焦的焦点。同时,商业银行在其营运过程中所遇到的金融风险类型层出不穷,主要有信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和信誉风险等吲。因此,商业银行的信用风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。在商业银行所面I|缶的众多风险中,信用风险占有特殊的地位。上个世纪80年代,美国不少储蓄和贷款机构主要因信用风险而倒闭,世界银行对全球