文档介绍：河北工业大学
硕士学位论文
基于Logistic模型的商业银行信用风险评估
姓名:付琳娜
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:李金海
20081101
河北工业大学硕士学位论文
基于 Logistic 模型的商业银行信用风险评估
摘要
信用风险是金融市场最古老,也是最重要的风险形式之一。信用风险直接影响到现代
社会经济生活的各个方面,也影响到一个国家的宏观经济决策和经济发展,甚至影响到全
球的稳定与协调发展。日前,由美国次贷危机引发的国际金融危机进一步证实了信用风险
缺失造成的危害程度之深之广。因而,信用风险管理已成为银行经营的核心内容之一。而
我国商业银行对信用风险管理还处于起步阶段,与国际性银行相比,我国商业银行信用风
险管理不论是在度量方法、数据的收集、数据的分析,还是在对风险管理结果的检验上都
远远处于落后地位。因此,加强我国商业银行信用风险管理成为当务之急。
本文结合我国商业银行信用风险的特点,就商业银行的信用风险评估问题作出一些探
讨,总结了信用风险管理相关概念的内涵及特点;从宏观、微观两个层面系统分析了国内
商业银行信用风险产生的原因,并深入研究了我国商业银行信用风险管理中存在的问题;
比较分析了传统信用风险与现代信用风险,并对其对我国信用风险管理的可借鉴性进行了
全面地分析;最后结合我国的现状,并结合 Mann-Whitney U 检验法以上市公司的财务指
标为样本建立 Logistic 回归模型进行实证分析。结果表明,盈利性能力对信用风险的影响
作用最大,其后依次为发展能力,流动性和偿债能力指标。进而证明 Logistic 模型具有可
信的识别、预测风险及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具,是我国从定性分
析向定量分析过渡阶段的必然选择。
关键词:商业银行,信用风险,Logistic 模型
i
基于 Logistic 模型的商业银行信用风险评估
CREDIT RISK ASSESSMENT OF MERCIAL
BANKS OF CHINA ON LOGISTIC MODE
ABSTRACT
Credit risk is one of the most ancient risks, and the most important financial risks in the
financial market. The credit risk directly influences the modern social economy life of each
aspect and the nation of macro-economic decision and economic development, even the global
of stability and coordination develop. Recently, the international financial crisis caused by
American subprime lending crisis further confirms that the endangered level brought by credit
risk lack is deep and wide. As a result the credit risk management has e one of the core
contents of bank management. But mercial bank of our country is still placed in a
ginning stage. Comparing with the international bank, the credit risk management of the
commercial bank of our county is fall behind, whether in measure, data collection, data analysis
or the verification of the risk management result. So strengthen the credit risk management of
our mercial banks es urgent matter of the moment.
In this paper, the credit risk management assessment