文档介绍：北京工业大学
硕士学位论文
我国商业银行效率以及影响因素分析
姓名:全龙善
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:李双杰
20060401
摘要关键词银行效率;影响因素;数据包络分析患际跣剩还婺P业的竞争更趋激烈。在这种竞争背景下,研究银行效率以及分析影响银行效率的指数分析了我国商业银行效率改进的状况。根据分析的结果,确定效率的影响因要处于规模报酬递减的状态,而其他股份制商业银行处于规模报酬递增状态。并场的集中程度与银行的效率负相关;人员素质与银行的技术效率正相关;资本充足率与银行效率正相关;不良贷款率与银行效率负相关。市场的集中程度与银行本文共分为五章:第一章为绪论,介绍问题的背景及意义,研究综述,研究内容、思路和方法;第二章对银行效率进行了界定并介绍了评价银行效率的传统方法与数据包络方法坏谌率紫确治隽松桃狄械淖芴遄纯鋈缓笫包络分析方法晕夜疑桃狄械男式辛瞬舛ǎ坏谒恼路治隽影响商业银行效率的因素;最后一章提出了提高银行效率的建议。年月“日我国正式加入世界贸易组织晌F涞个成员。根据’泄匦椋夜鸩饺∠酝庾室械赜颉⒖突拗埔约安等方面的限制。年月只之后,我国将会基本上取消对外资银行的所有限制,届时外资银行将会享受国民待遇。外资银行业务的逐渐开放,将使银行主要因素具有重要意义。因此,本文主要以银行效率以及影响银行效率的因素为研究对象。银行效率反映的是对所有银行投入产出项目进行综合评价的结果,目前应用比较广泛的银行效率评估方法是前沿效率分析方法,即以所有银行中表现最佳的银行为前沿,其余银行与其相比较的接近程度为该银行的效率。本文采用数据包络分析椒ǚ治隽宋夜桃狄甑男剩⑹褂肕素为银行规模,产权结构,市场集中度,员工素质,资本充足率和资产管理能力。通过分析这些效率影响因素,确定这些因素对银行效率的影响方向和影响程度。通过数据包络把胤治龇⑾炙拇笠泻徒煌ㄒ昙渲且使用回归技术发现产权结构不同对技术效率和纯技术效率的影响是显著的:市的规模效率负相关;人员素质与银行的规模效率负相关。
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第滦髀问题的背景及意义.√獗尘年月】瘴夜郊尤胧澜缑骋鬃橹,成为其第龀稍薄市商业银行、外资经营性金融机构构成的商业银行体系。到年底,我国共有国有商业银行遥ü怨煞葜粕桃狄遥鞘猩桃狄家,外资银行家。这种多格同的竞争局面将随着中国加入世界贸易组织的进程进一步加强。根据、Ⅳ泄匦椋夜鸩饺∠酝庾室械赜颉⒖突Х矫嫦拗埔约安返届时外资银行将会享受国民待遇。外资银行业务的逐渐开放,将使银行业的竞争更趋激烈。在这种背景下,研究银行效率以及分析影响银行效率的因素具有熏要目前我国股份制商业银行存在很多的问题。与西方发达国家的商业银行相比,不仅表现在:不良资产长期居高不下,资本严重不足,金融案件频繁发生,经济效益低下等等。更为严重的是,在传统管理体制的束缚下。中国商业银行无论是在业务产品创新、信息化等技术因素方面,还是在经营理念、组织架构、业务流程、治理结构、人力资源等管理因素方面都明显缺乏竞争力。从银行治理上看,“官本位”现象仍然严重。银行仍沿袭着典型的“行政化”治理结构,各级管理人员的“官员”色彩十分浓厚。有的银行即使在紧锣密鼓的股份制改造过程中,但是在实际操作中仍然明确员工的“行政级别”。从银行经营理念看,在授信方面仍奉行“唯所有制论”、“唯规模论”。从银行组织流程看,基层行缺乏活力。中资银行职员大多在基层行,但由于基层行职工收入低,考核机制不尽合理,且各总行纷纷上收权限,经营战略上采取“四集中”虼罂突Ъ校蛴胖士突Ъ校虼蟪鞘屑校蜃苄屑的策略,业务、利率等定价权皆在总部,审批层次多、时间长、效率低,使基层行从银行业监管环境看,银行业引资存在事实上的准入不平等。目前相关监管法规允许单个股东入股中资银行的比例,外资最高不超过%;而对国内民营资经过多年的金融改革,我国已经逐渐形成了由全国性股份制商业银行、城方面的限制。年月日之后,我国将会基本上取消对外资银行的所有限制,意义。逐渐失去活力。
研究综述别是随机前沿方法皀—、自由分布方法的猂厢,但在实际研究中该方法的使用尚不多见。.√庖庖狣约昂袂把胤椒劬—呵F睮本,法规虽无明确规定,但实际审批皆以%为限。这种不平等实际上限制了民务报表上可以看出的经营业绩,也包括无法迸行财务分析的经营结果,是银行综中表现最佳的银行为前沿,其余银行与其相比较的接近程度为该银行的效率。与“最佳银行”越接近,银行效率越高,相差越远效率越低。现代银行效率研究在测算银行效率时可选择多项投入和多项产出,利用最优规划或计量经济等方法,—,三种属于参数方法,分营资本向中资银行注入。这样就限制了银行竞争主体的增多,进而影响到银行的效率。面对中国加入世贸组织后的严峻竞争形势,如何