文档介绍：天津大学
硕士学位论文
面板数据单位根检验小样本性质及面板协整理论研究
姓名:殷锐
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:杨宝臣
20070101
中文摘要关键词:面板数据及其单位根检验的全面性等优势决定了该理论具有广泛的应用价值,而中国经济研究目前仍处于面板数据计量经济学应用研究的襁褓期,深化面板单位根检验的应用研究对于推动中国经济理论和实践的科学化具有重要的理论价值和现实意义。由于实证研究中主要用到的是中小样本的面板数据,尤其是小样本面板数据,所以本文集中精力探讨存小样本的情况下,┮恍├砺鄄慰肌=着简要介绍了两种主要的面板数据协整方法,最后给出的实证作为本文面板数据单位根检验和协整方法应用的一个举例。研究小样本面板数据单位根检验的性质时,首先利用统计软件忻板数据生成缓笳攵圆煌母鎏錘和时期辛次的蒙特卡罗模拟,计算三种面板数据单位根检验的势和实际检验水平。本文最主要的创新点就在于放松了面板数据个体之间不相关的假定,也就是说模拟生成的面板数据是存在个体之间序列相关的并在此基础上进行了面板数据单位根检验小样本的势和实际检验水平的研究。得到的结论如下:艿睦纯矗琁检验是旨煅橹屑煅楣πё畛锏模鳯检验是效果最好的,但同时应注意到,煅榈氖导始煅樗彩亲罡叩模庖簿意味着当序列确实存在单位根的时候,煅榫芫ノ桓目赡苄砸沧畲蟆因此,出于稳健性考虑,在个体数量较少且时间跨度不大的情况下,最好选用检验。捎谑萆芍械奈蟛钕钍歉軦过程来生成的,所以应该是正确的滞后阶数。注意到,煅樗孀臢和脑黾樱秃蠼资≡癫蛔阍成检验的势的明显降低并且当滞后阶数选择正确时,潭ㄓ苎榈氖扑孀臫的增加而增加;慕资≡窨蠢炊訤煅榈氖频挠跋觳皇翘乇鹣灾如果当闹秃笙钛≡裾纺敲醇煅榈玫降氖剖亲畲蟮模⑶业盢固定时随着脑黾佣跎伲坏盇的滞后阶数选择正确时苎榈氖票菼榆验和检验的势都大,并且当潭ㄊ彼孀臫的增加检验的势随之减少。面板数据单位根检验势蒙特卡罗模拟协整
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学位论文作者签名:陂锨/:如辏抡学位论文作者签名:彦殳勿形签字嗍岬年峦蛲学位论文版权使用授权书独创性声明或撰写过的研究成果,也不包含为获得苤鲞叁堂或其他教育机构的学位或证特授权苤壅盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本学位论文作者完全了解丕鲞盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得导师签名:
第一章绪论单纯应用时间序列对各种经济现象进行分析、建模存在一定的不足。为了进一步国内外研究状况立的正态分布的随机变量时一系列参数估计量及相应统计量的极限分布。在此基P停捎肎估计方法提出了面板单位根检验方法——检过去年中,许多学者对单整时间序列做了大量富有成效的研究。在单变量分析中,甁方法芯坎罘制轿華P需要一个一致、富有势的单位根存在性检验。通常这种检验有一个非标准的极限分布,女检验和煅槭樟灿谖晒痰暮榉植嫉牧俳缰底钕菼虫睇给出。、和褂冒氩问煅榉椒ǜ慕说ノ桓检验的实际水平和势。随着经济理论研究的不断深化和各种经济现象的复杂化,发挥计量经济学的作用,进入世纪以来,经济学家在研究经济增长收敛理论、汇率决定理论、国际贸易流量决定和国际绯龅壤砺壑泄惴河τ枚姘迨据的计量经济模型。在此背景下面板数据分析成为重要研究热点,并日益成为学者关注的方向。蚅穆畚姆⒈硪院螅抵ぱ芯恐性嚼越广泛应用到面板数据单位根检验。年代以来,。与此同时多种关于单位根检验的方法也被提出。如碕检验,.的检验和煅椋琍甈的检验。最早使用面板数据进行单位根检验的足等。他们利用修正的统计量提出了一种可以检验固定效应动态模型的残差是否为随机游走的方法。蚃基于似不相关毓验。随着蚅,稍诿姘迨莸ノ桓煅榉矫娴目M性贡献,使得该领域的研究成为热点并取得厂许多成果。例如,、天津大学硕士学位论文
面板数据单位根检验理论的应用康取’和、蚖、亢痛奕白聚山和,蚉桶字倭嗉烫岢隽烁髦置姘宓ノ桓煅榉椒ā面板单位检验的应用主要集中于三个方面:购买力平价