文档介绍：天津大学
硕士学位论文
受约束结构突变模型与面板单位根检验
姓名:张亮
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:杨宝臣
20070601
摘要关键词:结构突变和面板数据的单位根检验都是非常值得研究的问题,尤其是把两者相结合起来的存在结构突变的面板单位根检验更是未来研究的热点问题。在我国这方面的研究目前仍然处于起步阶段,利用面板数据分析方法深化结构突变的研究具有重要的理论价值和现实意义。本文集中精力利用提出的三种受约束结构突变模型直鸾鼐嘞詈颓魇葡钍┘釉际并结合面板数据单位根检验,对我国第三产业甓仁萁蟹治觯云谀芪N夜旯劬帽淞康慕峁雇槐淝魇破轿研究积累一些实证经验。在研究受约束结构突变模型单位根检验时,本文利用统计软件针对实证研究数据进行蒙特卡洛模拟,针对三种不同的受约束结构突变模型分别给出了临界值,为初步判断所研究宏观经济序列提供了检验基础。本文最主要的创新点就在于以提出的受约束结构突变模型为基础,对原有宏观经济变量的面板数据进行退势处理,利用退势后的面板数据进行面板单位根检验。把面板单位根检验和受约束结构突变这两种新理论结合,一方面有利于提高单位根检验的检验水平和势,另一方面,也有利于从一个新的角度来判断宏观经济变量趋势平稳情况。实证研究发现,由于我衡,虽然总体上服从受约束结构突变模型,但是具体到各个省市的结构突变点却有各自的不同,并且印证了面板数据单位根可以提高单位根检验的检验水平和势。受约束结构突变面板数据第三产业蒙特卡洛模拟
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导师签名:杨乞函刷磁轹杨乞侈学位论文作者签名:弓妖历学位论文作者签名:弓必丞签字早期:≥。少年乡月/日独创性声明签字日期:力刁学位论文版权使用授权书石月,或撰写过的研究成果,也不包含为获得苤鲞盘鲎或其他教育机构的学位或证年‘月,厂日本学位论文作者完全了解叁奎盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。特授权苤鲞态堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检签字日期:荒索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得
第一章绪论对于检验结构突变这个问题,最近主要的贡献在于虯国内外研究状况了许多重要的结论6褺和还对多重结构突变做出了检验和推掣¨。结构突变检验理论的应用珺对模型估计分布性质的研究,特别是对具体突变点的确定,提出任何参数含有多重结构突变点的检验,不过他假设了突变点的日期是已知的【数的限制是一致的【】。观经济时间序列产生永久的影响【。运用自从年对在突变发生时传统的单位根检验的功效提出质疑以来,在统计学和计量经济学两方面的著作中都大量针对结构突变这个问题进行讨论=┠昀矗芯康娜鹊慵性诙院形粗=峁雇槐涞愕母髦帜P偷募煅樯稀其他,比较重要的论文还包括,蚖提出了对趋势函数突变点的检验方法。、和诖嘶∩隙允奔湫蛄薪辛饲魇坪槐涞愕募验,允许残差项平稳【。治隽诵甭释槐涞姆俏榷ㄊ奔湫蛄械挠邢薹植迹他的分析当中增加了以往不同的限制,对所涉及的线性趋势突变点进行研究【。拄行了趋势函数中含有两个结构突变点的单位根检验。对协整向量自回归下的结构突变进行检验。提出了在协整向量自回归下的具体到受限制的结构突变,国外主要著作:蚉跃植拷峁雇槐淠型的系数进行约束,其中一些系数是不允许跨区域通用的,但是模型中大部分系经济冲击对长期宏观经济发展总量的影响一直以来就是经济学研究的重要课题。岢隽擞氪彻勰畈灰谎墓鄣悖逼诘某寤骰岫院提出的统计方法,他们发现在美国组宏观经济数据中组存在单位根,只有失业率除外。他们认为与稳定趋势发生少许波动相比,这些宏观经济数据的更像是随机游走。有许多学者对诘ノ桓矫娴墓鄣闾岢隽酥室伞天津大学硕士学位论文
岢龅娜鲂蛄幸酝猓褂腥靡惶滓允菸认为在对含有阶段和交替趋势的稳定序列进行检验的时候,单位根检验的っ髁硕郧魇莆榷ㄐ蛄屑煅榈氖焙颍ノ桓煅榈氖票冉系停蛭H果所检验的序列确实稳定,那么它的差分模型并不能提供很好的近似值住检验能力并不理想。之后,他引入了外生结构突变的概念,并且为原先所研究的宏观经济数据在年增加了一个突变点,发现原先认为的个存在单位根的序列,其中有个是突变趋势稳定序列¨。的分析引来了多方的争论,最明显的,K侨衔V付ㄒ桓鐾槐涫奔渥魑R阎J遣磺〉钡模槐涫奔点的选择不应该与数据分析分离。特别地,基础的确定突变点和有限样本临界值的算法,