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剔磁轹评缘/卩士阬㈨嗳作者签名:萄舔瓤作者签名:韵森晕翴乡日日期勘婶年\\月日期:侧口年学位论文版权使用授权书湖南大学学位论文原创性声明人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C芡拧朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊
摘要商业银行是经营风险的金融机构,它以经营风险为其盈利的手段,以实现风险收益最大化为目标,是否能够妥善控制和管理风险决定了商业银行经营的成败。入世以来,国外银行纷纷涌入中国市场,它们正以雄厚的经济资本、科学的管理方法、先进的市场营销和风险计量控制手段等优势,同我国商业银行展开了全面激烈的竞争。而目前,我国的金融市场开始相对比较晚,对商业银行的信用风险计量的研究相对发达国家也较晚,且信用风险的研究主要停留在定性分析阶段,对国外风险计量模型介绍和发展趋势探析研究多,较少研究适合我国商业银行现实的风险模型构建与精确测量,同时研究内容针对性不强。借鉴国外银行的先进管理理念,逐步建立以风险量化为核心的风险管理体系,是我国商业银行发展过程中的必然选择。由于信用风险是我国银行业面临的最大风险,信用风险严重威胁着银行的生存、发展以及整个金融系统的安全,因此,对我国商业银行信用风险进行度量和经济资本配置研究具有一定的理论和现实意义。本文首先对商业银行信用风险计量及其经济资本配置方法和理论进行了系统阐述与分析,然后根据搜集的信用风险计量所需的样本原始数据,运用等软件进行分析,得到了公司的股权市场价值、股权价值的波动率、公司资产价值和资产波动率,在此基础上,建立了计量我国商业银行信用风险的模型,依此研究了违约点、违约距离、期望违约频率等信用风险相关参数,同时对P偷玫降钠谕ピ计德恃芯苛松桃狄械木米时九渲貌⒁源颂岢隽相关建议。结论对我国商业银行的经营管理实践有较强的针对性,同时还为我国商业银行信用风险计量与经济资本配置提供有益借鉴。关键词:信用风险;P停痪米时硕士学位论文~
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