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基于龇~模型的实证分析结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.基于事件研究法的实证分析结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯..》一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯录目第三章基于鳰P偷耐挡鸾枥实氖抵し治中文摘要第一章绪论研究流程及论文架构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..本文的主要研究方法和可能的创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第二章相关的理论方法及研究综述P汀事件研究法的方法和模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。变量、样本和数据的选取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯基于日度数据的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。基于月度数据的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。实证分析结果小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第四章基于事件研究法的实证分析事件及事件日的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯整体效应分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯单日效应分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯均值效应和累计效应分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第五章研究结论及政策建议总体研究结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯政策建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..参考文献致谢选题背景及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。山东大学硕士学位论文⋯⋯●
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基于瞿P驮擞萌斩仁莺驮露仁莘直鸲酝挡鸾枥式心P湍夂拆借利率的波动状况;第五章将对模型和事件研究法以及实证结果进行型拟合可达到较好的效果;期限较长的四种拆借利率使用P湍夂闲Ч国统一的同业拆月湛J际栽借市场。同业拆和实体经济起着行更为有效地实现金融监管,金融机构进行合理的资产负债管理,规避利率风险,最终推动我国同业拆借市场的进一步发展。对于同业拆借利率的研究,国内外学者已经进行了大量的研究,但是大部分研究都是基于特定时期特定期限品种的利率进行的分析。本文以试运行以来的全部数据斩仁菸觯露仁菸为样本,利用时间序列分析法和事件研究法,深入分析了同业拆借利率各不同期限品种的利率序列的波动特征,并针对性的分析了同业拆借市场在面对重要标志性事件时所呈现的波动规律。本文的研究框架为:第一章介绍了选题的背景和意义及主要的研究方法;第二章论述了相关的理论方法,并阐述了国内外学者与此相关的研究成果;第三章和分析,探讨了不同样本数据下各期限同业拆借利率适用模型的不同及所对应的内在波动规律;第四章是在第三章的基础上,基于事件研究法对同业拆借利率是否受央行货币政策调整的影响进行了有针对性的分析,进而论证了同业拆借利率是否能够充分发挥作为货币市场的指示器的作用,从而可以更加全面的了解同业总结、归纳,并提出了相应的政策建议。基于幽P偷募屏拷峁砻鳎日度数据下的不同期限的同业拆借利率序列适用于不同的计量模型,其中期限较短的四种拆借利率使用模较佳。露仁菹碌牟煌谙薜牟鸾枥实男蛄惺视玫哪P筒畋鸩淮螅月期限的同业拆借利率用P屯猓溆嗥谙薜牟鸾枥适褂肁模型即●’
可。煌谙薜耐挡鸾枥实牟ǘ卣髟毯哪谠诠媛刹煌F谙藿隙痰同业拆借利率多是用于满足各金融机构短期资金的不足或闲余,而期限较长的同业拆借利率则表现为一定的趋势性,为金融机构中长期资金规划提供依据。基于事件研究法的计量结果表明:系鞣ǘù婵钭急附鹇适录⑸保期限较长的同