文档介绍：南昌大学
硕士学位论文
我国商业银行信用风险评价方法研究
姓名:杨琴
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:李红
20080501
摘要信用风险度量是信用风险管理的首要工作,也是最基础的工作,通过信用风险度量,信用风险评价结果的准确与否直接关系到风险管理后继工作的质量,并最终对银行机构的生存发展产生重要的影响。如何准确科学、客观的度量商业银行的信用风险水平,已经成为银行机构、政府监管部门迫切关注的焦点问题。面对目前我国信用风险度量学术研究和实践研究的现状,本文依据评价立析的角度展开对商业银行信用斩攘糠椒ㄑ芯烤哂薪锨康睦砺酆拖质狄庖濉本文首先阐述了信用风险的概念、特点、成因及其相关理论,并进一步揭示出信用风险度量的内涵。其次,介绍了传统的信用风险度量方法和现代度量模型,就其各自的特点、应用范围以及优缺点等作出了评价。在全面考察了各主流模型在我国商业银行信用风险度量应用中的适用性基础上,选择P妥魑=⑽夜桃狄心然后,引入不良贷款率指标,深刻分析了不良贷款率作为我国商业银行整体信用风险预测指标的可行性和比较优势,并选择灰色系统理论建构预测模型。在论文的最后,根据建立起来的两种模型,进行实证研究。从实证结果看,本文所建立的模型具有良好的现实适应性和实用性。关键词:信用风险;P停徊涣即盥剩换叶炔馐苑足点的不同将信用风险度量分为银行内部和银行整体两个层面,分别从度量分部信用风险度量模型的基础。
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匆【/学位论文作者签名中矗芮デ┳秩掌冢弘履甏踉虏ト飞萌。签字日期:沙列车石月,签字日期:哪月/护日学位论文独创性声明学位论文版权使用授权书为获得直昌丕堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与本学位论文作者完全了解直昌太堂有关保留、使用学位论文盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权直昌太堂可以将学位论文的全所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究社会公众提供信息服务。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位论文作者签名:导师签名:口
第引言信用风险度量是指在“企业——银行”客户关系系统下,银行对单个企业或者研究背景及意义银行是经营货币的特殊企业,也与其他企业一样会面临各种风险,主要包括信用风险、市场风险和操作风险。信用风险强突蘖β脑嫉姆险,也就是客户不能履行其现有合约义务的风险,是银行面临的主要风险。特别是世纪年代以来,在全球经济、政治、技术迅猛发展的背景下,随着借款总额的急剧增加,金融衍生工具的不断创新,信用风险以指数方式增长,银行面临着有史以来最严重的信用风险的挑战,不再是固若金汤的金融堡垒。信用风险会给银行带来直接或间接的损失、增加银行的经营管理成本、降低资金使用效率。因此,信用展芾碇苯庸叵档缴桃狄械纳嬗敕⒄梗为信用风险管理的基础,信用风险度量工作则显得更为关键。依据评价立足点的不同,信用风险度量可以分为银行内部和银行整体两个层面。所谓银行内部单笔贷款的信用风险水平的评价,评价结果作为银行对该企业或该笔贷款的信贷决策的依据;所谓银行整体信用风险预测是从银行面对的所有客户或所有贷款整体的角度出发,对其信用风险水平进行评价,评价结果本身就是银行信用风险管理水平的体现,而且还可将其作为银行是否需要收缩信贷规模或计提更多坏账准备金的依据。本文以信用风险度量方法作为研究主线,通过单个客户和银行整体两个层面,分析并建立适合我国现实情况的商业银行信用风险度量模型。长期以来,信用风险一直是银行业,乃至整个金融界最古老,也是最重要的风险形式。尽管各种市场风险在最近几十年里变得越来越突出,尤其是会融自由化和银行混业经营的发展趋势使得商业银行也面临更多的市场风险,但是市场风险的增强并没有改变信用风险作为银行最主要风险形式的状况,信用风险和市场风险两者共同构成了金融机构和监督部门风险管理的主要对象和核心内容。然而在相当长的时间内,金融机构和监管部门对信用风险管理的手段和措第乱
.芯勘尘施,无论是从风险水平衡量方法的角度还是从风险转移控制的角度看,都没有很大的发展。直到最近几年,对信用风险管理的理论研究,以及在管理实践中对信用风险度量模型的采用和度量工具的创新才变得活跃起来。目前信用风险度量研究已成为现代金融风险管理领域的一个非常重要且极