文档介绍：基于日内数据的资产日对数收益率实现波动率的估计金融市场资产价格随机运动机理假设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..日内高频数据特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.论文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第一章实现日波动率估计的几种方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。简单波动率估计基于日内交易最高价、最低价、开盘价、收盘价的估计方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.“最高价/最佃己价”估计—最佳解析尺度不变估计—基于日内高频交易高频数据的估计方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.已实现双幂次变差估计猂向量自回归异方差自相关相合估计第二章各种估计方法的模拟分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。模拟情景随机结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯各种方法模拟数据估计效果⋯⋯⋯‰⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第三章各种估计方法的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯日间数据特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.实现波动率测算结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第四章各种波动率估计方法优劣的分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯。波动率估计结果评价标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.结果分析及结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯估计误差度量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。附录旌暇丶扑恪后记⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.........⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..有矿言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.数据特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯后续研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯付录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..........⋯⋯⋯⋯⋯.⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.篒附录涡沃っ鳌⋯⋯⋯⋯⋯。秖‘:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...........⋯⋯⋯⋯⋯.⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯:猧⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...........⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯..⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..:.⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.
◆论文摘要更是提出了“金融的本质就是经营风险担缦展芾硪苍诟鞔蠼鹑诨沟娜的度量和监控,在这方面业内已经开发了一些风险管理方法:⒀沽Σ馐浴龋窃谑褂谜庑┓椒ǖ氖焙颍抟焕獾亩夹枰9兰谱什允益率的波动率ǔS枚允找媛时曜疾罨蚍讲罾春饬,资产收益波动率的估类:,动率,,主要有简单波动率估计、“最高价/最低价兰啤⒆罴呀馕龀叨炔槐涔兰啤⒁咽迪炙各类估计方法的估计效果好坏,然后用各类方法对上证指数进行实证关键词:日内数据;最佳解析尺度不变估计;已实现双幂次变差估计;波动,·鲆唬▲■■■В瑌■金融业的飞速发展以及各种金融衍生工具的不断引入使金融市场变得越来越复杂,,⑹墙灰兹杖占涫找媛适荩换谌并且主要以预测波动率为目的,后者缺需要更多信息,,比较分析,,:●
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‘前言上世纪年代以来,国际金融市场的规范化程度不断提高,市场规模也突飞猛进,尤其是随之而来的金融领域创新浪潮,