文档介绍：天津财经大学
硕士学位论文
基于贝叶斯统计的未决赔款准备金预测研究
姓名:郭涛
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:刘乐平
20080501
,使用一种随机方法相比较确定性方法是一个进步。而为了充分利用对于经营非寿险业务的保险公司来说,、有效检验与合理评估,一方面能够保证产品定价准确,提高保险公司的市场竟争能力;另一面,可以增强偿付能力,,所以选择合适的的未决赔款准备金预测方法就显得极为重要。,思想直观但只能给出给出未决赔款准备金的一个点估计值,而且很难对估计结果进行统计检验,因此无法满足保险公司动态财务分析的数据之外的信息,提高未决赔款准备金估计的预测精度,贝叶斯统计理论和方法被大量地引入到未决赔款准备金的预测中。文章首先介绍了在未决赔款准备金预测中的常用方法,然后简述了现代贝叶斯统计推断的理论和方法,最后利用贝叶斯统计理论和计算软件细解释了如何建立包含有先验信息的未决赔款准备金预测的贝叶斯模型,并通过将该模型的预测结果与链梯法和瓼法的结果进行对比,得出了以下结论:模型中最终索赔额参数先验方差大小的选择直接关系到准备金的预测结果,选择大方差的先验分布会得到和链梯法更为接近的预测结果,,未决赔款准备金预测的贝叶斯模型除了获得点估计值外,还获得了预测误差,预测分布等其它信息量,从而保险公司可以运用这些信息进行准备金风险评估,:未决赔款准备金;链梯法;瓼法;贝叶斯模型
删,甌琫甌琤也...,...瑃篛珻
罴妻骂日签字日期:掰年敖腥签字日期:Ⅻ矿年嘛独创性声明学位论文版权使用授权书学位论文作者签名:童栉学位论文作者签名:研瘸签字日期:细赕拊露本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津财经大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文作者完全了解天津财经大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权天津财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文,C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位论文作者毕业后去向:工作单位:通讯地妇、
第引言选题背景与意义近些年随着经济的蓬勃发展,我国财产保险业也得到了迅速的发展和壮大。但同时中国财产保险行业也面临着严峻的挑战。首先,自然和人为引起的巨灾损失频繁发生,年中国遭遇了云娜台风的影响。刚刚过去的南方雪灾更是让我国遭受了巨大的损失。美国的次级贷款危机也是给各个金融机构和保险公司带来有史以来最大的损失。其次市场竞争日益激烈,加入世界贸易组织后,中国保险业进入了全面开放的新阶段,外资保险公司在中国开设分支机构和数量不受数量的限制。这就要求保险公司提高自身的竞争能力,其竞争能力一方面体现在产品的设计和销售,另一方面体现在准备金的提留,投资的策略。由于准备金是非寿险公司最大的负债项目,提取准备金过多意味着不正确地降低了公司的赢利能力,而过少地提取准备金将使保险公司不能给予足额索赔,可能导致公司陷入财务危机或破产。所以合理地准备金就显得非常的重要。直到世纪的后半叶,非寿险公司的利润核算还是以现收现付制为基础的,即用当年的承保保费收入减去当年的实际赔款支出得到当年赚取的利润,这显然不符合收入与费份实际支付的赔款。事实上,对于非寿险公司而言,这种延迟少则数月缙胀ǖ牟撇O多则数年或十多年缭鹑伪O为了准确核算非寿险公司的利润就必须对当年应该赔付而尚未赔付的款项次淳雠饪钭急附进行核算。那么如何科学准确地对其进行评估具有非成果引入未决赔款准备金的估计中,对未决赔款准备金的估计理论发展起到积极的指导作从实际应用角度分析,准确地估计未决赔款对非寿险公司来说具有非常重要现实意义。一方面,只有准确地估算未决赔款,才能有效地贯彻配比原则,正确地反映保险公司的财务状况和经营成果,把握公司的风险控制的重点和策略,为保险公司的经营决策提供.√獗尘.√庖庖用的配比原则,因为非寿险公司有大量发生在当年但由于报案延迟或理陪延迟而在以后年常重要的意义。对未决赔款准备金方法进行研究,从理论层面上看,可以将现代统计理论发展的最新用。
型引入链梯模