文档介绍：江苏大学
硕士学位论文
我国商业银行信用风险管理研究
姓名:徐春红
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:路正南
20080601
摘要江苏大学硕士学位论文关键词:商业银行信用风险风险管理风险识别商业银行信用风险已经成为当前中国最为突出的金融风险,商业银行信用风险管理的水平将直接影响我国整个金融体系的稳定。随着我国加入7乓幸承诺的逐步兑现以及经济金融全球化和金融创新的发展,我国商业银行面临的竞争日趋激烈。国外金融机构信用风险管理水平较高,已经发展并采用了一系列的先进技术来度量和管理信用风险,作为世界银行业先进风险管理的方向标,巴塞尔新资本协议也向我国商业银行的信用风险管理提出了更高的要求和挑战。我国商业银行只有学****国外先进的信用风险管理技术,尽快向巴塞尔新资本协议提出的要求靠拢,才能在与国外同行的竞争中立于不败之地。本文分为五个部分,第陆樯芰吮究题的选题依据、信用风险的内涵与特点、本课题国内外研究的现状以及本文研究的重点;第陆樯芰宋夜桃狄行庞梅缦展芾淼南肿矗ǜ母锏拇胧┯氤尚б及存在的问题三个方面;第禄毓肆松桃狄行庞梅缦辗治龇椒ǖ姆⒄估蹋信用风险度量模型的引用上,介绍了各主要信用风险度量模型的基本思想、优势和缺陷之所在,并对各模型在我国的适用性情况进行了分析,得出了在目前情况下,这些主要模型在我国并不适用的结论;第露越臣品治龇椒ㄓτ糜谖夜桃狄行信用风险管理提出了一些思路,建立了统计模型,并对模型进行了实证检验,得出了主成分西模型是现阶段运用统计方法对我国企业信用风险进行识别的有效手段的结论;第露缘鼻拔夜桃狄械男庞梅缦展芾硖岢隽艘恍┒圆呓ㄒ椋主要有:加强商业银行信用风险内部控制制度的建设;完善信用风险管理基础数据库的建设;积极培育信用风险高级管理人才;努力提高商业银行信用风险度量和管理技术水平;加快社会信用体系建设;构建我国商业银行信用风险管理的法律体系。
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独创性学位论文作者签名:徐舍务文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。日期:た笳倌暌自本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外,本论的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本日
第滦髀选题依据江苏大学硕士学位论文岣呱桃狄行庞梅缦展芾硭绞俏夜鹑诮缑媪俚淖钗=羝鹊目翁腿伦时拘橐G蠹涌於晕夜桃狄行庞梅缦展芾淼难芯球化、一体化的浪潮,金融领域的竞争尤其是国际银行问的竞争日趋激烈,金融创我国证券市场和证券公司的发展起步较晚,直接融资至今规模较小,以银行贷款为主的间接融资方式占主导地位。这种融资方式决定了我国的金融风险主要集中在商业银行,金融风险管理的重点因而也在商业银行。按照《新巴塞尔资本协议》,商业银行风险按照性质可以划分为以下三种类型:信用风险、市场风险和操作风险。对于我国商业银行而言,由于我国目前所处的金融环境,即利率与汇率目前还远没有实现市场化,市场风险的表现不突出;而操作风险作为《新巴塞尔资本协议》新增加的内容,其造成的损失大概占到我国商业银行所有风险损失的%左右,与市场风险相当。这样,信用风险就成为目前我国商业银行所面临的最主要的风险,所造成的损失占商业银行总体风险损失的%以上【俊长期以来,我国商业银行在发展的战略取向上走的是一条片面追求速度和规模、忽视质量和效益的粗放式经营道路,风险意识淡薄,内控机制不力,在资产规模不断扩大、业务品种不断增多的同时,也积累了大量的不良资产,严重影响了商业银行的竞争和生存能力。此外,我国商业银行收集信息不够主动,信息反应迟钝,银行内部没有完整的数据库,缺乏对信用风险进行量化的基础、人才和技术,信用风险管理水平较低。商业银行信用风险已经成为当前中国最为突出的金融风险,信用风险管理水平直接关系到商业银行经营的业绩,甚至商业银行的生死存亡并将直接影响我国整个金融体系的稳定。所以,如何提高我国商业银行的信用风险管理水平成为我国金融界的一个重最为紧迫的研究课题。年巴塞尔协议辧殖凭砂腿公布后,随着金融全
擀,二者的主要区别见表。初级法要求银行采用自己确定的债务人违约概歉呒斗舕舳法有两种具体形式:一是初级法信用风险础耻高级法信用风险的内涵与特点江苏大学硕士学位论文庞梅缦盏哪诤率,其他一些风险要素的估计值则采用监管当局规定的标准化值。而高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。表跫斗ㄓ敫呒斗ǖ闹饕G巴塞尔新资本协议对我国商业银行的信用风险管理提出了不小的挑战