文档介绍：中南大学
硕士学位论文
支持向量机在个人信用评估中的应用
姓名:孙瑾
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:许青松
20080501
摘要对于信用评估的研究已经有多年的历史,发展出了包括统计方法和非统计方法两大类许多种方法。支持向量机墙昀丛谕机猜测,得到一个动态的支持向量机模型。实证分析表明,个人信用评估是商业银行风险管理的重要组成部分,国外银行界计学习理论的基础上发展起来的一种新的机器学习方法,它具有很强的泛化能力。本文的研究中心就是支持向量机在个人信用评估中的应用,引入遗传算法作为筛选属性变量和调节参数的优化算法,建立基于遗传算法和支持向量机的个人信用评估模型。最后将支持向量机作为算法的基础学习器,建立—P停τ玫礁人信用评估,实证分析表明,此种模型较之单一的支持向量机更有效。本文所做的主要工作为:⒖悸堑侥P偷氖淙氡淞亢湍P偷牟问浯嬖谧畔嗷ヒ览敌裕文引入遗传算法将属性变量选择和参数调节两方面的工作同时进行,同步优化,使支持向量分类器性能达到最优。⑻岢隽硕珹С窒蛄炕P汀4车腁惴ㄔ整个过程中使用同一个学习器,这样做的话会造成有的支持向量机过强,有的过弱,而最终效果欠佳,因此,我们在每一次过程中都通过调节参数使支持向量机精度仅略高于随该模型优于普通的支持向量机。关键词支持向量机,遗传算法,同步优化,算法
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导师签名地’日期:崮昊试麦萌筮:至塾盈:兰窒日期:二垒生年』月翌日原创性声明关于学位论文使用授权说明论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特另以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在在论文中作了明确的说作者签名:本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位文;学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。明。
第一章绪论个人信用评估的研究内容及研究现状不违约者一“好突Ш臀ピ颊咭弧盎怠笨突В堇飞先舾煽突У淖市判贷款可以为商业银行在未来较长的一段时期来带来相对稳定的回报;但是另一方面,盲目的发放贷款将使商业银行面临较大的客户违约和破产风险,使银行的坏以往还贷记录等钥突Ы衅拦溃跃龆ㄊ欠穹⒎糯睢8鋈诵庞闷拦牢侍本质上是一个模式识别问题,一般将客户按是否能够按期还本付息分为两类:即式识别的目的。显然,信用评估模型在预测客户是否能够偿还贷款时需要充分高近年来,随着我国经济的快速发展,消费信贷不断升温,住房按揭、汽车贷款、教育贷款、信用卡等各种个人消费贷款的规模迅速扩大。各商业银行把发展零售业务作为未来发展战略的重要组成部分,然而,由于目前国内商业银行对零人信用评价系统,个人消费信贷业务的进一步开展受到阻碍。评价及风险管理问题成为我国学术界和金触实业界广泛关注的问题之一。国外银行界对于信用评估的研究已经有多年的历史,发展出了包括统计方法和非统线性回归、近邻估计等,非统计方法包括线形规划、整数规划、神经网络、分类性模型效果不理想,而其他各类方法也是各有利弊,直到目前还没有一个公认的最优方法,因此探索新的信用评估方法的研究工作仍方兴未艾。随着信用行业的发展以及贷款组合种类的不断增加,信用评估的准确率哪怕只提高零点几个百分应用于个人信用评估,由于其所具有的推广能力强、解的唯一性和全局性等优良来选取支持向量机模型的最优参数,将其应用到破产评估上—商业银行对于客户提出的贷款申请,须做出批准与否的决定。一方面,发放账增加,利润减少。因此,银行不可能一概予以批准,而是要根据客户提供的基本信息和以往的资信记录纾盒彰炅洌彝プ≈罚》壳榭觯吭率杖耄息提取违约及不违约者的特征,总结分类规则,建立数学模型,以实现对客户模的精确度,否则,会给商业银行带来很大的风险。售业务的风险管理水平较低,管理手段与方法均较落后,缺乏一套行之有效的个商业银行的信用计方法两大类许多种方法,统计方法包括决策论方法、逻辑回归、线形回归、非树、专家系统等S捎谛庞梅缦掌拦牢侍獗旧硎且桓龇窍咝苑掷辔侍猓虼讼点,都会带来巨大的效益。本文将支持向量机性质,使得以该方法为基础的信用评估系统具有较好的的应用效果。支持向量机是世纪年代中期发展起来的一种机器学习理论,近年来,国内外出现了许多将支持向量机应用到信用评估领域的文献。.等人利用遗传算法将支持向量机应用到企业信用评估上,证实该方法比多重判别分析和神经网络准硕十学位论文第一章绪论琒
本文的主要工作确率高【。肖文兵和费奇使用徽劢徊嫜橹だ囱罢抑С窒蛄炕P妥