文档介绍：诲%¨学位论文作者张扔劲舻学位论文版权使用授权书签字日期:剜年/月歹日易班眸C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ椋韭畚模旱鸩槐C埽参本学位论文作者完全了解西南大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权西南大学研究生院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。口保密期限至年月止名期师字导签日,
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商业银行经济资本计量与管理研究中文摘要金融专业硕士研究生:胡朝阳指导教师:谢家智教授经济资本直接源于国际先进银行的管理实践,基于对银行资本与风险之间关系的深刻理经济资本管理是一个系统的管理体系,主要包括经济资本计量和经济资本应用。本文首先介绍了经济资本的概念和作用,以及与账面资本和监管资本的区别,简要介绍经济资本管理体系:经济资本计量和经济资本应用。在给定的置信度和期限下,经济资本的计量就是对某个特定对象的损失分布进行估计,计量最上面的纬度是风险类型。为此,本文分别介绍了三大风险的经济资本计量:信用风险经济资本计量、市场风险经济资本计量和操作风险经济资本计量。论文主要介绍了国际先进银行的经济资本计量的主要模型与方法,包括:以P臀@男庞梅缦誚模型,市场风险椒ㄒ焕纺D夥ā⒚商乜弈拟法和方差一协方差法,操作风险的量化方法:基本指标法、标准化法、记分卡法分、内部模型法、损失分布法。在经济资本应用部分,本文主要介绍了拍詈突赗上的资本分配和绩效评估。实证部分,本文以信用风险为例进行经济资本风险计量的实证研究,利用我国资本市场价格信息和财务信息,通过对P涂蚣芙心P筒问纳杓疲捎梦约距离作为核心指标,计算出值。通过公司和配对非公司的违约距离的对比分析来检验这一指标对于“好的”和“坏的”上市公司的信用风险是否具有区分能力。研究发现提高对违约距离的估计精度的关键,是精确地估计股票收益的标准差。研究发现的问题是:公司值的均值大于配对非公司值的均值,而从理论上讲,公司值的均值应当小于配对非公司值的均值。本文得出研究结论为:商业银行在经济资本计量中,在引进、使用国外的计量模型和方法或者设计国内自己的模型和方法时,重点应当研究和考虑模型里的参数和变量,这些参数、变量甚至整个模型的适用性往往与~定条件的外部环境相关,如本文所涉及的资本市场条件和资本市场外商业银行应当建立从到成涞氖导饰ピ际件的统计数据。就本文实证研究而言,