文档介绍：商品期货交易策略的数学模型摘要商品期货交易在当前屮国的经济体系屮占・据着很重要的作用,投资者都希望从人暈的期货交易中获取一定的利润,但是期货交易作为一种投机行为,交易者置身其小往往要承担很人的风险,本文研究了商品期货交易中的一些问题,给出了获取较大收益的交易方式。问题一:我们首先利川SPSS中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9刀3号这犬随时间推移的波动图,乂给出了利川Matlab软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。分析所作的图得出的结论是商站期货的成交价与价、S1价具有显箸相关性,与成交量、持仓增减、B1虽、S1虽也具冇相关性而与总虽不具冇相关性。最后利用SPSS软件双变量相关分析进一步确认其相关性指标。为了对橡胶期货价格的这些变化特征进行分类,我们作出了成交价19天的波动图,并以持仓量为例分析其他指标的变化特征,将七项指标分成了上涨和周期波动两类。问题二:木文采用了冋归分析的方法建立价格波动预测模型。首先介绍冋归分析的基木原理与内容,叙述了回归分析中用到的最小二乘法,Z后在第一问的基础上建立回归分析的数学模型,得出函数关系,算得价格的波动趋势并与实际数据对比,再分析模型屮的残差数据,验证所建立的回归模型合理性。问题三:为建立收益最大化的交易模型,本题我们分析价格的波动数据后,借助移动平均线的理论方法,再分析价格的“高位”与“低位”,得岀买点卖点。建立交易模型示,利用N'lATLAB软件分析出合适的交易时机,并画出图形,利用所给数据根据建立的模型计算收益。关键词:期货交易波动SPSS软件回归分析1•问题重述我国商品期货交易的品种迅速增加,吸引了大量交易者的参与,如何从商品期货的交易屮获取相对稳定的收益成为交易者非常关注的问题。商品期货交易实行T+0的交易规则,所开的“多单或空单”可以马上平仓,从而完成一次交易,这样就吸引了大量的投机资金进行商品期货的日内高频交易。某种商品价格在低位吋开“多单”,当价格高于开“多单”的价格时平仓,或者,价格在高位时开“空单”,当价格低于开“空单”的价格时平仓,差价部分扣除手续费后就是交易者的盈利;反之则是亏损。现在题屮给出了2012年9月相关商品期货交易的成交数据,让你以所给数据为基础,建立数学模型解决下面的问题:1、通过数据分析,寻找价格的波动和哪些指标(仅限于表中列出的数据,如持仓量、成交量等指标)有关,并対橡胶期货价格的波动方式进行简单的分类。(提示:这里的波动方式是指在某一时间段内(简称周期)价格的涨跌、持仓量的增减、成交量的增减等指标的变化特征。周期的选収可以短到儿秒钟,长到儿十分钟甚至是以天为单位,具体吋长通过数据分析确定,较优的周期应该是冇利于交易者获取蝕大的盈利)。2、在实时交易时,交易者往往是根据交易所提供的实时数据,对价格的后期走势做出预测來决定是开“多单”还是开“空单”。请在笫1问的基础上建立合理的橡胶价格波动预测模型;3、橡胶期货交易的手续费是20元/手,保证金为交易额的10%,设初始资金为100刀。请利用前面已经得到的相关结果,建立交易模型,使交易者的收益最大;4、试分析确定合理的评价指标体系,用以评价你的交易模型的优劣。(这一问为选做),可以忽略,认为价格的波动只受所给指标影响。假设所给的19天的数据能准确反映期货交易中出现的各种变化特征悄况。假设不考虑交易模型中交易者的主观因素。、B1量是指买1量、S1价指卖1价、S1量指卖1量。在问题二的回归分析中,xl指成交量,x2指总量,x3指属性,x4指bl价,x5指si价,x6指bl量,x7指si量。3•问题分析此题研究的是在商品期货交易屮如何获取最人盈利的问题,众所周知,商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响,即任何减少供应或增加消费的经济因索,将导致价格上涨的变化;反Z,任何增加供应或减少商品消费的因素,将导致库存增加、价格下跌。而作为交易者,需要实时关注商品期货的价格走势、持仓量增减、成交量的增减,据此确定好白己的投资方向,以期获取最大的收益。针对问题一:为了找出价格波动的影响指标,我们可以选取9月其中一天橡胶期货的数据进行处理,作出一天内成交价、成交虽、持仓增减、B1价虽、S1价量的走势图,利用SPSS软件双变量相关分析处理上述的数据,得出相关性表,分析影响指标。再根据价格或增涨或跌、持仓量与成交量的或增或减等变化特征対橡胶期货价格波动方式进行简单分类。针对问题二:我们根据第一问屮找出的价格波动与各项指标的相关性,可以利川回归分析的方法先作出较前一天的期货价格冋归函数,建立冋归分析的数学模型,然示预测出之示几天的价格波动趋势,对比实际数据,找出残差,分析模型合理