文档介绍：⑧∥纂办孑硕士学位论文舭钙’吁胁喈嘶谫に钆伽“砌¨如一胁“型塑多翔技证组往舶红仍锣秆皮关询皇袄堑鲨鲎睦运簦堂堑丝型扁柝梃型研缸鑫堕置论文题目:≯单位代码:号:曲,矿,教劫荒昴暝氯缛分类号:作者姓名学院名称专业名称指导师合作导密级:学
论文作者签名:理垃导师签名:瓣日期:㈣啪㈣蛐蛐原创性声明关于学位论文使用授权的声明Y2327264本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方论文作者签名:本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑日
目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..符号说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..§研究背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.§多期投资组合问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..§本文内容与创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第二章多期投资组合问题的优化分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.§含分散约束的多期投资组合问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯§问题的两阶段有补偿模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.§基于对偶理论的资产组合分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第三章稳健多期投资组合问题的鲁棒优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.§稳健多期投资组合问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,.§稳健多期投资组合的鲁棒分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.§算例分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第四章总结与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯..参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.山东大学硕士学位论文
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多期投资组合的优化分析及其鲁棒模型研究中文摘要本文研究的对象是多期投资组合问题,由于投资者在投资时不可能预知资产未来的收益率,所以本文将资产收益率看作随机量建立随机规划模型,本文首先对多期投资组合问题进行优化分析,研究了在有若干资产供选优于将初始资金分为若干部分任选几种资产做多个多期投资组合的问题。根据投资实践中投资分散的要求,本文向多期投资组合问题中加入资产分散约束,并构造了该问题的两阶段有补偿模型;然后以资产为虚拟的局中人构造了一个合作博弈问题,并定义了该合作博弈问题的支付函数;最后利用随机规划的对偶证明了该合作博弈存在核心分配,这说明了将初始资金投资到全部资产上做一个多期投资组合的确优于将初始资金分为若干部分各任选几种资产做多个多期投资组合。我们还通过一个简单的例子进一步阐述了这一在经典的木捣讲钅P椭校谕找娴奈⑿”浠岫宰钣资产分配产生较大影响,即该模型缺乏稳健性。本文借鉴单期投资组合中稳健的定义,研究了稳健的多期投资组合问题,并且以方差衡量风险,在市场随机规划的方法往往需要知道随机量的概率分布,这一点很难实现,而且计法。该方法不要求己知随机参数的概率分布而且计算简便。本文考虑了不同的不确定集,将一个随机线性约束等价的转化为线性约束或二阶锥约束,这样原问题可转化为一个二阶锥规划,使问题更易于处理。最后本文选取上海证券市场的股票进行算例分析,使用求解对应的二阶锥规划问题,山东大学硕士学位沦文蕉ù笱аг海媚希傅祭鲜Γ喝窒并用随机规划对偶理论和鲁棒优化方法对模型进行处理。择进行多期投资时,将初始资金投资到全部资产上做一个多期投资组合是否点。上只有风险资产且不限制卖空的前提下建立一个随机规划模型。传统的求解算起来比较困难。鲁棒优化方法是研究不确定性问题的一种十分有效的方验证了鲁棒优化方法的有效性。曲宝林
关键词:多期投资组合;随机规划;合作博弈;鲁棒优化山东大学硕士学位论文
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