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本人签名到王在华东师范大学攻读硬≠磊士牍囱学位期⑷認,在导师的指导下进行的研究工作及华东师范大学学位论文原创性声明华东师范大学学位论文著作权使用声明日期:『『年岁月才在导师指导下完成的硕≠/博士牍囱学位论文,本论文的研究成果归华东师范大学年抡匀郑重声明:本人呈交的学位论文《人民币汇改后商业银行汇率风险测算研究》,是取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。作者签名:《人民币汇改后商业银行汇率风险测算研究》系本人在华东师范大学攻读学位期间所有。本人同意华东师范大学根据相关舰定保留和使用此学位论文,并向主管部门和相关机构如国家图书馆、中信所和“知网”送交学位论文的印刷版和电子版;允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、借阅;同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。“内部”或“涉密”学位论文木,年日解密,解密后适用上述授权。.不保密,适用上述授权。导师签名于月·“涉密”学位论文应是已经华东师范大学学位评定委员会办公室或保密委员会审定过的学位论文韪交衽摹痘6Ψ洞笱а芯可昵胙宦畚摹吧婷堋鄙笈怼贩轿S行,未经上述部门审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的,默认为公开学位论文,均适用上述授权
塞虹硕士学位论文答辩委员会成员名单复旦大学姓名职称单位备注张祖肖艳副教授罗忠洲
摘要从年夜J际敌幸允谐」┣笪;。慰家焕鹤踊醣医调节、有管理的浮动汇率制度,到最近人民币汇率又成为大众的焦点,年月日,中国人民银行宣布:“将进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性,即按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。”汇率市场化的进程给商业银行带来了不小的挑战,将更多的暴露在外部风险之中。金融危机的爆发使人们清醒的认识到,风险防范工作的重要性,对汇率风险进行识别计量,成为我国商业银行风险防范的重点工作。在进行汇率市场化改革的背景下,研究商业银行汇率风险的识别和计量具有重大的现实意义。本文采用定性与定量相结合的研究方法对我国商业银行汇率风险进行探讨,论文分为五大部分,第一部分,引言。说明了本论文研究商业银行汇率风险管理的背景和意义,并对商业银行汇率风险进行了国内外文献综述整理。第二部分,汇率风险的定义及对商业银行的影响,包括汇率风险的定义、分类、影响。第三部分,商业银行汇率风险测算方法的有关原理理论介绍,本文介绍了三种计量方法,分别是外汇敞口分析法、缦占壑捣ā⒀沽Σ馐苑ā2⒍哉馊址椒ń行了优缺点对比。第四部分,商业银行汇率风险实证分析,分别对第三部分提及的三种计量方法进行了实证分析。其中外汇敞口分析法选择以中国银行为例进行了实证研究。缦斩攘浚辛朔钦约煅椋∮美纺D夥ǘ灾泄进行了实证。汇率风险压力测试中运用敏感分析法对中国银行等疑鲜猩桃狄行进行了压力测试。并对比上述三种方法在实证过程中的作用。第五部分,对全文进行了总结归纳,并提出一定的政策建议。关键词:汇率风险:商业银行:外汇敞口:缦占壑担貉沽Σ馐