文档介绍：浙江大学
硕士学位论文
关于投保人和保险人之间信息不对称问题的研究
姓名:郭玲
申请学位级别:硕士
专业:西方经济学
指导教师:张旭昆
20060601
摘要随着社会经济的发展,中国保险业也在飞速发展。但是在发展的背后也存在很多问题。保险市场是典型的信息不对称市场,由信息不对称引起的逆选择和道德风险是广泛存在的。这些问题在很大程度跋炝吮O辗缦辗稚⒒频姆⒒樱进而阻碍了保险市场的发展。本文在信息不对称理论的基础上对投保人和保险人之间的逆选择和道德风险问题进行了研究。对投保人的逆选择和道德风险主要通过局部均衡分析和委托代理模型分析说明问题产生的机制和解决思路。而对保险人的逆选择和道德风险主要阐述了问题的表现形式及其原因。最后在理论分析的基础上结合我国保险市场的实际情况从制度建设的角度提出了解决问题的对策。关键词:投保人保险人信息不对称逆选择道德风险制度浙江大学硕士学位论文关于投保人和保险人之问信息不对称问题的研究
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侍獾奶岢黾捌湟庖传统经济学的基本假定是理性的经济人和完全信息。在这个前提下,任何经济行为的结果都是确定的,决策和行为后果相对应,呵以实现帕累托最优。因此微观经济学的主要任务就是经济决策的最优化,即如何实现资源的虽优配置和效率的最大化。以赫伯特·西蒙和肯尼思·阿罗为代表的一批欧美经济学家在年代率先对完全信息假定提出质疑,指出不确定性是经济行为的基本特征之~,任何决策都面临着不确定性,决策和行为后果并不一定是一一对应的。进入年代以后,乔治·斯蒂格勒,威廉·维克里,詹姆斯·米尔利斯等人对这一问题作了进一步研究。他们从现实的制度安排和经济实践中发现,信息的分布是不均匀、不对称的,即同一经济行为中交易双方的信息量是不等的。这种状况会影响到市场的运行效率并经常导致市场失灵。这一重要发现构成了不对称信息经济学产生和发展的基础。年月眨拦缏妆妊谴笱誉教授威廉·维克里和英国剑桥大学教授詹姆斯·米尔利斯以其在不对称信息条件下的激励理论研究领域的突出贡献,分享了该年度的诺贝尔经济学奖。年度诺贝尔经济学奖又授予了约瑟夫·斯蒂格利茨,乔治·阿克尔洛夫和迈克尔·斯彭斯三位美国经济学家,以表彰他们在使用不对称信息理论进行市场分析领域所作出的重要贡献,信息不对称已经成为国际学术界关注的焦点。近年来我国保险市场发展迅速:保险深度、保险密度逐年增长;保险市场主体不断增多,年在国内注册的保险公司达到了家,竞争更加充分;人们的风险意识不断增强,对保险的需求也越来越大。但是在这发展的背后,也存在很多问题。来自保险消费者的保险欺诈如骗保、骗赔现象屡见不鲜,而对于保险公司大多数人的第一感觉也是不太信任,许多买过保险的人有过不能及时从保险公司获得理赔的经历。产生这些问题的原因很多,其中一个重要原因是保险交易双方对于对方的信息掌握程度不够,即存在信息不对称。信息不对称会直接导致逆选择和道德风险,它们将影响保险市场的运行效率,妨碍保险发挥风险分散和管理的职能。逆选择和道德风险问题在各国保险市场都是普浙江大学硕上学位论文关于投保人与保险人之间信息不对称问题的研究
本文的基本框架及创新之处遍存在的,只是表现形式有所不同而己。怎样去规避或减轻逆选择和道德风险就成为一个很有现实意义的课题。保险市场是典型的信息不对称市场。而信息不对称在不同的主体之问都会发生,保险公司和投保人、保险公司及其代理人、保险监管部门与保险公司之间都存在信息不对称。本文的主要研究内容是在不对称信息理论的基础上对保险公司和投保人之间的逆选择和道德风险进行分析。首先介绍信息不对称理论的相关背景知识,然后是对历史文献的回顾和述评。接下来分别对投保人和保险人的逆选择、道德风险问题进行阐述。第一部分先对投保人逆选择问题的形成机制、影响作出描述。对于逆选择下的最优保险合同问题首先以经典文献《竞争性保险市场的均衡:论不完备信息经济学》为基础,用一个简化的模型进行分析。通过模型分析得出的结论是在竞争性保险市场上不存在混同均衡,有可能存在分离均衡。保险人可以通过提供不同的保险方案来对投保人的风险级别细分,从而实现通过自我选择的信息甄别。接下来又对这一问题在委托代理框架下进行了分析,得出了类似的解决方案。结合理论分析结果,给出了保险人防范逆选择的一些基本策略如对投保人进行风险细分、设置不同保障水平的保险合同等。对投保人道德风险的分析采用了相同的思路,这一部分主要通过委托代理模型进行分析,得出的结论是最优保险契约要求保险人提供部分保险:如果投保人的行为使意外事故造成的损失增大,那么投保人自己承担的损失也越大。保险人通过设计这样一种契约实现与投保人风险共担,并对投保人采取防范措施形成激励,保险人可以通过免赔