文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
基于FAHP的个人住房贷款信用风险评估研究
姓名:罗志
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:易传和
20100401
摘要我国自年开展住房贷款业务以来,随着房地产经济的飞速发展,个人住房贷款的业务量也一路攀升。伴随个人住房贷款业务开办时间的延伸,贷款总量的加大,其风险逐渐显现。目前个人信用问题已经成为违约产生最为普遍的原因。信用缺失不仅给银行带来了严重的风险和损失,也对整个金融业产生了巨大的冲击,对整个社会经济产生了不可忽视的影响。因而科学合理地控制个人住房贷款风险对我国商业银行有效地控制金融风险有着重要的意义。本文首先总结了国内外学者在个人信用风险及信用风险评估方面的研究成果,对个人住房贷款的信用风险评估进行了一般的理论分析,介绍和比较了个人住房贷款信用风险主要评估方法的异同,在结合了我国个人住房贷款信用风险实际的基础上,运用模糊层次分析法确定了个人住房贷款信用指标的指标权重,建立了基于模糊层次分析法德个人住房贷款信用风险评估模型。将该模型运用于商业银行的个人住房贷款信用风险评估,用于在个人住房贷款发放前进行个人信用的评定以及贷款发放后对借款人信用的监督,克服了传统的仅依靠定性和主观方式来决定贷款的发放与否,从而能有效的控制个人住房贷款风险。并运用商业银行的样本数据对所建立的模型进行了实例分析,证明模型的估计结果是合理的。文章最后结合我国国情从外部环境到内部防范体系两方面逐渐展开,提出了加强该模型在银行当中运用的思路和对策。本文将模糊层次分析法应用于个人住房贷款信用风险评估,运用定性和定量分析相结合的方法。模型操作简单,适用范围广,为我国商业银行更好的运用此模型处理个人住房贷款业务提供了有益的建议。关键词:个人住房贷款;信用风险;模糊层次分析法;商业银行硕学位论文
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⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯年前三季度全国房地产开发资金来源情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯各种方法应用于个人信用评分建模的预测精度分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯个人信用评分指标体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表准则的模糊判断矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表各要素权重分配表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表鋈诵庞玫燃兜幕帧表突的个人信用评分表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表导手涤朐げ庵档谋冉稀表指标评价尺度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.准则哪:卸暇卣蟆准则的模糊判断矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一准则的模糊判断矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.准则的模糊判断矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.准则的模糊判断矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.
第论绪选题背景及研究意义近几年来,房地产市场的迅猛发展带来了银行信贷业务的快速扩张,截止年底,我国全国个人住房贷款余额已经达到了蛞谠!T谀壳暗氖澜金融体系下,在房价日益激升的市场中,个人住房贷款对于我国的商业银行来讲并非是风险最低的金融产品,在某种特定意义上,其潜在的风险要明显高于其他类型的贷款。如果商业银行不能有效识别和控制这种潜在风险,那么个人住房消费贷款的快速扩张反而会成为商业银行一个不容忽视的风险源头。我国的个人住房贷款业务是随着住房制度,住房改革的深化和住房需求的增长发展起来的,我国自年开展住房抵押贷款业务以来,随着房地产经济的飞速发展,个人住房贷款业务量也一路攀升。据不完全统计,自年以来,个人住房贷款年平均增长率都在%以上。由于个人住房贷款是银行所有资产中质量最高的贷款种类,从而成为了各银行努力开拓和相互竞争的业务。与此同时,其存在的问题和风险也逐步暴露出来,个人住房贷款违约率上升,不良贷款的风险开始逐渐显现。据统计个人住房贷款的不良贷款率目前达到ィ岣咦》康押贷款风险的控制能力已经成为银行和社会各界关注的课题,个人住房贷款不良率的上升警示我们:违约现象与居民的个人信用密切相关。目前个人信用问题已经成为贷款违约产生最为普遍的原因。信用缺失不仅给银行带来了严重的风险和损失,也对整个金融业产生了巨大的冲击,对整个社会经济产生了不可忽视的影响,甚至涉及到社会的各个方面;而另一个方面,影响我国个人住房贷款信用风险的因素很多,包括借款人因素、贷款因素、银行自身管理因素、房地产市场的价格波动以及开发商风险等,其中任何一个不利因素都有可能导致借款人的违约行为,导致银行面临的信用风险日益增大。目前一些地方的个人住房贷款违约风险日益显露,“假按揭”事件时有发生,这表明房地产市场存在巨大潜在信用风