文档介绍：大连理工大学
硕士学位论文
工行大连分行个人住房贷款信用风险评估研究
姓名:王志凌
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:周颖
20071117
摘要工行大连分行开办个人住房贷款业务以来,个人住房贷款规模总量呈跨越式发展,但近几年不良率也出现了上升的趋势,使得贷款风险逐步显现。在众多防控风险的方法中,通过个人住房贷款的信用风险进行全面准确评估,是银行降低个人住房贷款风险的最有力手段。基于此,本文旨在对完善工行大连分行个人住房贷款信用风险评估方法进本文分为五章,第一章是问题的提出,随着业务的发展和规模的扩大,工行大连分行个人住房贷款业务的不良率出现了上升的趋势,贷前对贷款的信用风险进行准确评估是银行最为有效的防范手段;第二章介绍了工行大连分行个人住房贷款发展现状和存在的信用风险问题,分析了现行信用风险评估体系的不足;第三章进一步完善信用风险评估体系,借鉴模糊数学原理,设立评估模型,划分评分等级;第四章选取部分案例,对比说明完善后评估体系的优势;第五章概括全文,提出本文的研究结论和创新点。本文研究重点是通过对工行大连分行个人住房贷款信用风险评估问题的分析,提出完善信用风险评估体系的原则,借鉴模糊数学的理论,根据ê妥ḿ乙饧ǚ峙渲标权重,建立评估模型,划分客户信用风险等级,对现有的评估体系加以改进。关键词:个人住房贷款;信用风险;评估体系;可信度函数行初探。大连理工大学专业学位硕士学位论文
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作者签名::垄五:么:之独创性说明作者郑重声明:本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得大连理工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。
导师签名:毖:立墨:鏖迥晟显铝⑷大连理工大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”,同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。交学位论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理作者签名:大连理工大学专业学位硕士学位论文
,年以来,个人住房贷款的余额和在银行业务中的比重迅速提高。因其利润高、风险小的特点,个人住房贷款成为银行的优质资产,是各银行努力开拓和相互竞争的业务。较低的不良资产率,房价的连年上扬以及较长的风险暴露期,导致银行对此类业务的风险意识逐渐淡化。另一方面,影响我国个人住房贷款信用风险的因素很多,包括借款人因素、贷款因素、银行自身管理因素、房地产市场的价格波动以及开发商风险等,其中的任何一个不利因素都有可能导致借款人的违约行为,导致银行面临的信用风险日目前,一些地方的个人住房贷款违约风险日渐凸显:“假按揭”事件时有发生;房地产市场存在潜在风险,而个人住房贷款与房地产市场关系密切,容易受房地产价格波动的影响而引起理性违约风险;个人收入的变化引起被迫违约行为的发生等。因此,如果不能有效地评估贷款信用风险,即使不出现大量的不良贷款,合理范围内的逐户逾期催收,也必将大大增加贷后管理的难度,加大成本额度。所以,在贷款审批过程中,加强对贷款信用风险的评价,将风险关口前移,才能较为有效地减低贷款出现风险的概率。正因为如此,本文力图通过研究个人住房贷款信用风险的有关理论,借鉴国际风险管理经验,进一步完善工行大连分行个人住房贷款信用风险评估体系,从而有效规避信用风,芯恳庖在过去几十年中,对借款人信用风险研究,一直是国际上金融机构和住房证券投资者关注的焦点、房地产金融研究和讨论的热点论题。随着我国加入泄鹑谑谐将进一步开放,一切都必须按照国际规则办事。为了实现与国际的接轨,应对来自外国金融机构的竞争,更是迫切需要借鉴国际上的先进技术,引入科学方法,建立以计量模型为核心的信用风险评估体系,实现对信用风险的测量做到事前性、动态化及定量化,从而实现内部风险的全面控制。本文借鉴西方发达国家研究成果和研究方法,旨在以揭示个人住房贷款信用风险的产生原因为基础,提出完善个人住房贷款信用风险评估体系益增大。险,降低维护成本,增加银行利润。大连理工大学专业学位硕士学位论文
国内外文献综述的具体办法,防止因信用风险导致的纠纷,从而降低个人住房贷款不良率,保证个人住房贷款稳健、快速发展。国外个人住房贷款信