文档介绍：哈尔滨工程大学
硕士学位论文
RAROC在商业银行经营管理中的应用研究
姓名:郭彦彬
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:张玉喜
20070101
摘要风险调整后的资本收益率际先进商业银行用于经营管理的核心方法。ǚ缦沾吹奈蠢纯稍ぜ频损失量化为当期成本,并且考虑为可能的最大风险做出资本储备,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个层面的业务决策、发展战略、绩效考核、目标设定等多方面的经营管理提供重要的、统一的标准依据。国际先进银行历经几十年研究和创新发展,已经形成了以:诵的,用于经济资本分配、贷款定价、绩效评估的完整的经济资本管理体系,,我国银行业注重资产、负债的管理而疏忽于资本的管理。我国商业银行普遍存在着资本充足率偏低,资本结构单一,资本构成不合理,盈利能力不强,这些问题严重影响我银行业的发展和竞争力。当前我国商业银行银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。有效配置经济资本可以抵御非预期风险,根据资产的风险一收益属性来确定银行资产业务结构和发展战略,实现在资本承担一定风险水平下追求银行价值最大化的目标,队蔷米本理论的核心内容。本文以P臀;。杓室幸党晒椋岷鲜道晕夜商业银行经济资本分配、贷款定价、绩效评估等问题作了应用研究,提出了应用猩桃狄屑ㄐ拦赖闹副晏逑担治隽宋夜桃狄性诜缦管理的体制、文化理念和信息系统和计量技术手段等方面的缺陷,并对如何解决当前我国商业银行应用嬖诘奈侍馓岢隽硕圆吆徒ㄒ椤关键词:商业银行;贷款定价;绩效评估;是国哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文
锕阛哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文.,.痙,瓵琩..甊琩瓾琲一

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明本人郑重声明:本论文的所有工作,是在导师的指导经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。下,由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出,并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已作者┳日期:旃菇年胁月笕
第滦髀选题的背景哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文世纪年代以来,随着布雷顿森林体系的解体、金融管制的解除、市场竞争的加剧以及金融创新步伐的加快偏低,银行业也无统一的最低资本要求。为了提高,约束银行不断扩展业务规模的冲动,缓冲风险损失,保证国际银行体系稳定、健康地运行,年巴塞尔资本协议提出了银行的资本充足率不得低于サ耐骋还娑ā%的资本充足率的规定在一定的程度上成了银行承担风险与业务扩张的重要约束力量。但是,随着世纪年代之后,国际银行业危机的不断发生,银行业开始意识到,单一的资本充足率指标已无法有效地衡量、缓冲银行的风险,以及确保国际银行体系稳定、安全地运行。国际银行业需要灵活、动态、即时、有效的手段对其自己的安全性进行衡量,真实地反映出银行内部各部门、各业务、各资产的实际情况,以保证银行能保持足够的资本来缓冲风险损失。银行持有资本不仅是为了给资产融资,更重要的是作为风险缓释器吸收经营活动中产生的财务风险,,而是包含了资本充足性、风险管理、财务管理等诸多方面,所以资本的配置已经成为银行管理的核心。腿伦时拘椤酚甓ǜ澹晔凳妨⒘斯室幸统一的资本标准和银行资本充足的新框架,扩大了资本充足约束的范围,新协议将银行的风险分为信用风险、市场风险、操作风险,要求商业银行为各类风险配置足够的资本金,对银行面临的信用风险、市场风险和操作风险都提出了配置相应资本的要求,提出了一整套可供银行灵活选择的循序渐进的资本金计算方法。新协议将监管重点从原来单一的最低资本充足水平转向银
论文选题的意义哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文行内部风险评估体系的建设状况上来,第一次真正地将银行的资本管理和风险管理挂起钩来,银行不再是被动地去满足最低资本充足率的要求,而是从强化内部风险管理着手,实现资本水平和风险水平的合理匹配。在过去二十多年间,银行管理领域发生的最为显著的变化是银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。国际先进银行历经几十年研究和创新发展,已经形成了以核心的,用于经济资本分配和绩效评估的风险资本框架,也称为低场然而,国内学术界在这一领域的研究才刚刚起步,P驮诰米时痉峙及绩效评估等方面的研究文献仍然主要集中于翻译介绍国外