文档介绍：贵州大学
硕士学位论文
RAROC与贵阳市商业银行经济资本配置和绩效评估
姓名:陈鸿斌
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:杜滨
20070501
摘要风险模型,从而能准确量化风险,更好地运用&幔管理体系,实现风险管理受到了束缚,因此,贵阳市商业银行在资本约束条件下必须赢效地分配资本,配行经济资本配置程序,对贵阳市商业银行借鉴椒ǖ哪训憬辛朔治觯在过去的多年间,银行管理领域发生了显著的变化:银行的管理重心逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的资本管理和全面风险管理。从趋势上看,国际银行业之间的竞争,也越来越体现于银行在风险度量、风险管理和经济资本有效分配等方面的竞争能力,风险调整资本收益率管理方法则是是西方先进商业银行普遍运用于这一领域的一种核心方法。年月日中国金融业对外资全面开放,年新巴塞尔协议开始施行,贵阳市商业银行生存发展的竞争环境和监管环境发生了很大变化。贵阳市商业银行也存在着资本金不足的情况,在资本监管要求下,银行业务的正常发展置资产,用有限的资本支撑相对多的业务规模,以一定的风险承担来获得银行业务的最大展开和银行价值的最大化,所以研究以椒ɡ磁渲靡芯米本和迸行绩效评估,就具有一定的现实意义和应用价值。本文从银行资本与风险损失的关系开始,分析了银行资本配置的重要性,进而研究了谡庖涣煊虻脑擞茫饕0ǚ缦粘杀尽⒕米时镜募屏亢鸵并用所在单位年底的数据,对贵阳市商业银行运用内部系数法计量经济资本进行了实证分析,对贵阳市商业银行在目前缺乏完善的内部评级体系和基础数据库的条件下运用芯米时九渲煤图ㄐ拦捞岢隽司哂锌刹僮餍缘建议方案:目前可采用贷款分类计提的呆账准备金作为风险成本的替代,从采用内部系数法计量经济资本开始,积极实旆芾恚嘌缦沼胧找嫫胶狻资本最终吸收风险的管理理念和文化:同时加强内部评级基础工作和数据库的建设,向新巴塞尔协议要求的内部评级初级法迈进,最终建立符合自身情况的内部的全面升级。关键词:贵阳市商业经济资本配置风险管理风险调整资本收益率新巴塞尔协议绩效评估内部评级法
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论文作者签名:燧越导师签名:生生煎日期:生篮丝蕴原创性声明论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。关于学位论文使用授权的声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本对本文的研究在做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名本人完全了解贵州大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权贵州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
牍笱羰猩桃狄芯米时九渲煤图ㄐ拦第一章导论一、论文研究背景在过去的多年问,银行管理领域发生了显著的变化:,全球银行业都受到政府很强的保护和管制,银行业发技术的飞速发展,以及经济、金融的全球化,推动银行业积极地参与到金融产品的创新和交易之中,全球银行业在迅速发展的同时又开始发生了新的动荡,年代中后期,美国发生了储贷协会危机,年代末和年代初,挪威、瑞典和芬兰等北欧国家也经历了严重的银行危机,年爆发了亚洲金融危机,而始于年代墨西哥债务危机的拉美金融危机在近多年不断地发生,可以说,伴随着银行的发展和竞争,银行危机一直没有停止过。为了促进等竞争的国际环境,巴塞尔银行监督委员会在年频布银行监督委员会于年颁布了《统一资本计量和资本标准的协议》虺年协议晷樘岢隽恕白誓境渥懵省钡母拍睿娑%的最低资本充足率要求,形成了以资木充足率为核心的银行信用风险管理体系。年拢代表国际银行业新的监管趋势和要求的《巴塞尔新资本协议》正式对外公布,将资本覆盖风险范围从原来单一的信用风险转向包括市场风险和操作风险在内的三大主要银行风险。为了处理危机,应对风险,近年来,银行的经营管理和竞争方式发生了极大的变化,金融风险管理问题成为了现代银行经营管理的基础贵阳市商业银行是中国金融改革的产物,于年成立,此时正值国际、国内银行业竞争迅速升级之期:年东京银行与三菱银行并购,大通银行与化学银行并购,年,瑞士银行与瑞士联合银行并购,年,花旗银行与旅行者集团合并为全球最大的金融服务企业,随后又有全美排名第五的美洲银行的盗管要求,增强国内银行业的竞争力,中国银行业监督管理委员会于年发布了《商业银行资本充足率管理办