文档介绍：贵州大学
硕士学位论文
《巴塞尔新资本协议》框架下的我国商业银行信用风险管理
姓名:车浩
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:杜滨
20070601
摘要关键词:商业银行,信用风险,新资本协议,三大支柱,分类号:.对商业银行来说,信用风险是其经营管理的重要内容,可以说,贯穿其发展的始终。上世纪末巴林银行的倒闭和亚洲金融危机等一系列的金融事件,使我们对存在其中的信用风险管理问题进行深刻反思的同时,更是极大地丰富和发展了商业银行信用风险管理的理念和技术,并最终促成了侧重于银行信用风险管理的以三大支柱为核心的新资本协议的出台。随着锐不可当的金融自由化、全球化趋势的加强,各国银行业的监管措施、监管力度和商业银行本身的信用风险管理很难再适应银行所面薜娜找娓丛拥男庞梅缦栈肪常乇鹗嵌杂诟褐厍靶械奈夜业银行来说,提升信用风险管理水平势在必行。本文拟以八个章节来阐述在新资本协议框架下,通过分析我国商业银行信用风险管理的现状和问题,并利用现代信用风险度量模型技术,以合理的对策和措施来有效的改进和提升信用风险管理水平,以适应新资本协议关于信用风险管理的新要求和新趋势,并迎接新资本协议带来的挑战。
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论文作者签名:勉日论文作者签名:碧磋缛师签名:车虹坠日期:关于学位论文使用授权的声明原创性声明C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑蟮意学校保留或向国家有关部』蚧顾徒宦畚牡母从〖偷缱影妫本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究在做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。本人完全了解贵州大学有关保留、使用学位论文的规定,同许论文被查阅和借阅;本人授权贵州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。。
,其稳定和我国的金融安全息息相关。当前,我国仍处在由计划经济体制向市场经济体制转轨时期,市场基础薄弱,我国缺乏完善的信用体系,借款者信用观念淡薄,贷款者信用风险管理意识差,商业银行面临着大量的信用风险。由于过去几十年旧体制的影响,我国商业银行在信用风险测定方面始终没有引起高度的重视,对信用风险的量化度量和管理的研究更加薄弱。信用风险度量管理的缺失而带来的经营状况不佳的问题愈来愈凸显。以我国商业银行的不良资产状况为例,为解决不良资产问题,年中国政府对中国银行和中国建设银行注入总额诿涝5淖时窘穑甏诱饬郊乙兄邪肓谠5牟涣资产。在这样的一系列努力下,截至年底,四大国有商业银行的不良资产率达%,比年初下降个百分点。若剔除这些“剥离”和分母政策等不可比因素的影响,年不良贷款余额不是下降了,反而上升了谠R陨希庵现实仍令人担忧。我国己经加入’盯鹑谝刀酝饪7沤徊嚼┐蟆8萑胧莱信担辏外资金融机构经营人民币业务将不受地域的限制,我国金融机构面临着激烈的竞争。未来银行业的竞争不仅仅是资金和规模的较量,更是风险管理水平的较量,资金规模再大,如果风险管理水平上不去,盈利就没有保障,。为了与之地,我国此外,由于金融衍生工具品种极少,人们往往将信用风险与信贷风险混淆起来。信贷风险的管理主要是利用传统的信用分析方法,而在衍生工具的信用风波动幅度控制也必将逐步放开,商业银行推出的衍生工具品种必将增多。这样,金融机构必须在学习这些信用风险测定方法的同时,结合我国金融机构的实际情况,开发适合我国金融机构的信用风险测定方法。险测定方面的研究几乎是空白。随着我国利率市场化进程的加快,人民币汇率的众多传统的会融工具和场外衍生工具的信用风险必然会对商业银行带来新的挑
腿伦时拘椤房蚣芟碌奈夜桃狄行庞梅缦展芾基于此,,信用风险与贷款本身一样古老,相伴信贷始终。对信用风险的界定直接影响信用风险管理的理念和方法,对信用风险的认识,也处在不停的演化中。目前的观点主要有三种:第一种观点认为,信用风险就是信贷风险,即债务人未能如期偿还其债务而造成的违约,进而为经济主体经营带来的风险。腿椋第二种观点认为,信用风险有广义和狭义之分。狭义的信用风险是信贷风险,而广义的信用风险是指所有因客户违约所引起的风险,其中包括:资产