文档介绍：风险度量方法一收入模型和蒙特卡罗模拟法。在第三章中对已往收基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行操作风险度量研究摘要银行面临的操作风险,创新的提出了相对操作风险损失指标——操作银行业是高风险的行业,其控制风险的能力直接影响银行的收益与竞争力。近年来,操作风险损失事件的不断发生给国内外银行业造成了巨大损失和严重影响,对操作风险管理也日渐成为金融机构以及相关学者关注的中心。因此,巴塞尔新资本协议把操作风险列为商业银行三大风险之一,并要求对其计算监管资本。我国商业银行对操作风险管理尤其对操作风险的度量方法研究起步比较晚,操作风险的管理仍处于初级阶段。操作风险定量管理意识的淡薄、操作风险损失数据库建立的滞后、有效操作风险量化模型的缺乏,导致我国商业银行操作风险损失事件频繁发生。在这种现状下,寻求有效的操作风险度量方法,量化和管理操作风险,减少操作风险损失对我国商业银行具有重要的现实意义。本文首先阐述操作风险的重要性,指出我国商业银行操作风险管理的必要性。在第二章中根据我国商业银行操作风险管理中存在的缺陷与不足,对巴塞尔新资本协议提出的操作风险度量方法,以及目前度量操作风险的两大主流方法“由上至下’’法和“由下至上”法进行了详细的比较和可行性分析,从中选取较适合于我国商业银行的操作入模型进行了必要的修正,以五家上市银行为研究对象,度量了商业浙江工商人学硕上学位论文·.
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蚷批巧】酬枰籹耐硎鷎;,锄琺吼衋廿删锄疽詔:舢缸瑆鰋祇丘明鷑謉西;..Ⅳ基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行操作风险度量研究●
目录第一节计量方法的选择与介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..附录⋯⋯⋯。第一章引言第一节研究背景及选题意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二节国内外研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三节研究目标、研究内容及研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第四节创新点、难点及不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第虏僮鞣缦斩攘糠椒ㄆ饰第一节操作风险度量方法简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二节适合我国商业银行的操作风险度量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第三章基于“由上至下”法的我国商业银行操作风险度量研究第一节收入模型原理概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第二节收入模型解释变量与样本的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第三节收入模型回归比较分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第四节操作风险损失值度量与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第四章基于“由下至上”法的我国商业银行操作风险度量研究第二节损失数据的预处理⋯:..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三节操作风险频率与损失金额的分布选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第四节基于蒙特卡罗模拟法的操作风险实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第五章结论与展望第一节本文的主要结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第二节关于我国商业银行操作风险管理与度量的相关建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一第三节研究展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..参考文献攻读硕士学位期间发表学术论文情况⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯●
第一章引言第一节研究背景及选题意义商业银行是一个高风险的经营机构,是否有效管理风险不仅直接关系到商业银行的盈利,甚至关系到商业银行的生存。因此,对风险的识别、量化、管理是商业银行管理的中心,也是其核心竞争力的体现。从世纪年代以来,英国巴林银行外汇交易诈骗损失亿英镑,大和银行纽约分行虮首式鸾灰孜词权损失亿美元、日本住友银行铜交易亏损亿美元、爱尔兰联合银行因某交易员过失损失诿涝5仁录南嗉谭⑸构谕饨鹑诨箍J既鲜恫僮风险,并意识到操作风险的重要性以及操作风险发生后导致的严重后果,对操作风险的研究逐渐成为国际金融界探讨的热点。基于操作风险的重要性,巴塞尔委员会从年开始着手关注银行操作风险,并最终把操作风险纳入银行监管范围内。巴塞尔委员会年公布了“巴塞尔新资本协议莅’’,年颁布