文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
金融稳定视角下的我国区域性中小银行发展研究
姓名:殷振宇
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:周鸿卫
20100401
摘要区域性中小银行的发展包括中小银行数量的增加和经营效率的增加。中小银行数量的增加能够增强区域银行业的竞争活力,促进区域银行体系经营效率和配置效率的提高。然而,相对于大银行来说,区域性中小银行高负债经营和规模小的特点使得其更加具有内在的脆弱性,分散风险的能力较差;同时,区域性中小银行经营的失败又具有极强的外部性,可能给区域银行体系和经济带来冲击。因此,需要在金融稳定的条件下研究中小银行发展问题。本文首先将区域银行业稳定分为单个银行的稳定和区域银行体系的稳定。市场竞争必然体现“优胜劣汰”的规律,淘汰经营失败的银行,需要关注的是如何将单个银行经营的失败对区域银行体系的危害程度降到最低。接下来,分析了区域性中小银行的发展对区域银行业稳定的影响。主要从中小银行数量的增加对区域内银行的配置效率和风险行为两方面的影响来展开分析:当市场上只有一家银行时⒍,会造成信贷资金供应不足,价格较高的低配置效率状态,对银行业的稳定带来不利的外部环境;当市场上的中小银行数量达到完全竞争状态的数量时,会激励中小银行无限的风险行为来获取超额利润,使区域银行体系有很大的脆弱性。在此分析的基础上,提出要在有效竞争的市场条件下发展中小银行,而保持区域银行体系的稳定和促进有效竞争的形成离不开良好的区域性中小银行市场准入和退出机制。通过对区域银行业竞争程度的度量值梢耘卸习ㄒ惺吭谀诘氖谐结构的变化,为调整区域性中小银行市场准入和退出政策以实现有效竞争提供数量化依据,并以湖南省为例,对我国当前区域银行业的竞争程度进行了实证分析。最后,根据我国银行业进入壁垒和市场退出现状,提出了完善区域性中小银行市场准入和退出机制的对策和建议。关键词:区域性中小银行;区域银行体系稳定;担皇谐∽既耄皇谐⊥顺硕学位论文
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插图索引单个银行不稳定和银行体系不稳定的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图影响区域银行业稳定的宏观因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯银行产出边界可能性曲线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..图垄断与低效率状态⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..金融稳;芒视角下的我田区域性中小银:发艟研究
附表索引臣屏康暮濉回归方程变量名称及其说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..我国中小银行市场准入条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表——年县域农村信用社按年度回归计算的竞争值硕宦僖
第绪论选题背景及意义美国次贷危机最初出现于年春季,年在全球范围内爆发,年继续恶化、扩散,从信贷市场开始蔓延到金融市场,最后传导至实体经济。次贷危机对全球金融体系造成巨大的冲击,美国多家住房抵押贷款机构由于陷入严重财务危机而被迫宣布破产或濒临破产,许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金也受到牵连而陷入财务困境。相对于美国“市场主导型”的金融体系,中国属于“银行主导型”的金融体系,中国银行业主宰着中国金融市场的绝大部分份额,四大国有商业银行和股份制商业银行的资产规模巨大,并且这些银行中的上市银行公司治理结构不断完善和资本充足率保持在一个稳健的水平,因此抵抗外部冲击的能力也很强。在这次次贷危机中,只有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行疑鲜幸泄郝蛄嗣拦渭栋唇债券,而且数量比较少,并没有对这些银行的资金流动性产生影响。然而,次贷危机却我国实体经济造成了相当大的负面影响。一直以来,出口是拉动我国经济增长的主要动力,中国经济的外贸依存度高达%。美国和欧洲市场占中国总出口的%,次贷危机造成美国等发达国家居民财富急剧缩水,消费需求大幅度下降,国际市场不景气,使得我国出口受到严重影响。据统计,自年月以来,我国出口连续出现负增长,∑笠狄裁媪僮哦┑ゴ罅考跎伲式鹆炊狭训破产风险。其中劳动密集型低端产品的出口企业受到的冲击更为明显,有业内人士估计,东莞多家玩具企业中将有多家玩具企业会相继倒闭。在本次次贷危机中,我国购买了次级按揭债券的银行由于规模巨大,风险控制能力较强而没有受到大的冲击。银行业是经营风险的行业。所以在“大数定理”的作用下,追求规模经济、范围经济,减少或转化外部的不稳定性,并从中获利是银行业的行业特点。因此,银行规模的扩大可增强其抵抗外部风险的能力。然而,银行规模的扩大可能导致市场集中度的提高,市场集中度的提高就有可能带来竞争