文档介绍：天津大学
硕士学位论文
我国中小商业银行风险管理策略研究
姓名:农惠臣
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:詹原瑞
20070101
中文摘要城市商业银行、农村信贷合作社等中小商业银行是我国商业银行制度变革的产物。十多年来,中小银行获得了很大发展,已成为我国金融体系的重要组成部分,对经济发展和金融体制改革起着促进作用。入世后,随着银行业全面开放和利率市场化的推进,中小商业银行面临的竞争格局日趋复杂,风险暴露增加;由于我国中小商业银行风险管理起步比较晚,风险管理人员在风险管理理念方面还不能满足业务快速发展、风险管理日益变化的需要:国内中小商业银行在金融产品创新以及金融工具的使用方面远远落在了西方国家之后,国外很多风险管理工具和理念至今尚未在国内银行业风险管理过程中发挥作用。在此背景下,对中小商业银行风险管理进行研究具有重要的现实意义。论文试图以中小商业银行为切入口,以新疆地区的城市商业银行为例探究其风险过程中揭示了中小商业银行的风险特征和风险来源。在此基础上,对我国中小商业银行的风险管理提出了综合性的指导建议。论文的创新之处在于:选择了中小商业银行风险管理这一新视角,对其风险特征和风险源进行了探析,并从微观的角度,即中小商业银行自身的角度,提出了风险管理的对策。中小商业银行应借鉴西方商业银行先进的风险管理技术,积极加强风险管理,从而提高其核心竞争力。关键词:中小银行;信用风险:风险管理;管理策略;风险度量模型
.。,琒柚,;琣甎,,.瑂甆,琒:;;’
学位论文作者签名:恤始压导师签名:テ每签字日期:∞刁年/月眵日签字日期:加辍学位论文版权使用授权书独创性声明彻月叫日或撰写过的研究成果,也不包含为获得鑫鲞盘堂或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解苤鲞盘茎有关保留、使用学位论文的规定。特授权益鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本人声明所呈交的学位论文是夺人在导师指导下进行的研究工作和取得的/月二乡日研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签字日期:索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得学位论文作者签名:
∫械慕缍构。中小银行是大多数国家金融体系不可或缺之组成,与大型银行机构互为补充,全面金融业务的能力。如美国的花旗银行、大通——曼哈顿银行、美洲银行等,托庞煤献饕一个完善的银行体系不仅意味着银行类型齐备,而且具有一定的规模层次结是银行业体系健康滚动发展的基础。中小银行以其自身的特点区别于大型商业银行和国家级中央银行,首先必须对中小银行进行界定和分析明确其特点,才能有利于我们进一步的研究。分为一般界定和国内对中小银行的界定:行∫械囊话憬缍根据传统企业规模理论,资本金、资产额、分支机构、员工数量、经营地区和业务范围等都是企业规模的衡量标准,银行也不例外。资本金直接决定银行抵御市场风险的能力,资产额是银行企业实力的基础,而分支机构与业务范围则是银行经营范围大小与经营能力高低的重要标志。以资产和员工数量为例说明:若以净资产标准衡量,按照西方经济学和银行实业界观点,净资产在亿美元以上的银行为大银行,亿美元以下诿涝R陨系囊属于中等规模银行,诿涝R韵碌囊惺粲谛」婺R小大银行或者超大规模银行资产规模大、分支机构多,具有在全球范围内从事英国的劳合、国民西敏寺银行,德国德意志、德累斯顿银行,日本富士、樱花住友银行等城市银行。中小银行资产额较小,没有数量众多的分支机构,例如美国的州银行体系.⑸缜⑿钜行ɑブ⑿钜泻痛⑿畲钚和地方信用社;德国的区域性商业银行、私人银行⒋⑿钜蝗毡镜牡胤揭⒒ブ小⑿庞米楹霞爸
.行∫刑厥庑苑治小城市银行。泄确⒄怪泄叶灾行∫械慕缍发达国家银行体系经过长时间发展,对于银行规模的界定理论也已经比较成熟。与发达国家相比较,发展中国家的银行规模界定具有不同特点,以所有制和垄断力为主要特征。因为资金限制和快速集中资金发展重点产业的需要,中国等发展中国家一般由政府主办银行,银行归国家所有。为了最大限度吸收资金资源,国有银行按照行政区划设置了庞大的分支机构,垄断了几乎全部银行业市场。随着中国等发展中国家市场经济体制改革的深入,逐渐出现一些新兴股份制商业银行,打破国有银行对市场的垄断地位。所有制差异直接决定了国有商业银行和新兴股份制商业银行在资产额、资本金、分支机构方面的差异,也决定了两者在生存环境方面的差异。新兴商业银行发展时间短,其资产、资本、业务范围、经营区域都很小,