文档介绍：安徽大学
硕士学位论文
我国商业银行小企业贷款定价模式的研究
姓名:余莉娟
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:汪芹
2010-03
摘要
中外经济发展的实践表明,小企业的大量存在是一个不分地区和发展阶段而
曾遍存在的现象,是经济发展的内在要求和必然结果,是保证正常合理的价格的
形成、维护市场竞争活力、确保经济运行稳定、保障充分就业的前提和条件。加
快小企业发展,可以为国民经济持续稳定增长奠定坚实的基础,可以为社会提供
更多的就业机会,也可以促进农业、农村经济发展,增加地方财政收入,但是当
前融资难的问题却成为制约小企业发展的瓶颈。
始于 08 年的美国次贷危机的蔓延使我国小企业的融资环境雪上加霜。国家
和地方各级政府出台了各项政策帮助小企业解决融资难的问题。商业银行的贷款
作为小企业最重要的融资来源,在实际操作过程中却缺乏向小企业贷款的畅通渠
道,原因之一就是商业银行对小企业贷款的自主定价权未充分运用好。在我国,
大量新成长的企业凑不足初始资本金,且抵押担保能力也偏弱,银行的定价是一
个非常重要的问题,因此商业银行急需寻找一个适合小企业贷款的定价模式。
为寻求适合小企业的贷款定价模式,笔者通过网络和期刊搜寻了一些资料,
发现贷款定价的理论部分形成较早。理论部分大都是基于某一特定情况下得出的
结果,但现在的商业银行操作中贷款定价的因素涉及的更广,更系统化,而且银
行贷款也已从早期的卖方市场转变为市场化条件下的买方市场。在实际操作中,
现代商业银行的市场化贷款定价起步较晚,大约始于 20 世纪 80 年代,贷款定价
方法也由以银行成本为主导的、内向的定价方式逐步转向面向市场的、外向的竞
争性定价方法。贷款定价的基本方法有四种即成本加成定价、价格领导模型定价、
客户赢利性分析和基于 RAROC 的定价方法。随着信息技术的发展和风险管理工
具的完善,定价技术从粗放逐步转向集约,定价方法也将越来越精细化。
本文针对我国商业银行小企业贷款定价的特殊性和难点,结合国家对小企业
的各项扶植政策以及巴塞尔新资本协议对风险度量的要求,研究了商业银行小企
业贷款定价的相关理论和实务,试图建立起适合我国商业银行的小企业贷款定价
模式,各商业银行可根据自身实际情况灵活地运用该模式,在保持风险和收益均
衡的同时,为小企业贷款创造出更多的便利,从而使商业银行贷款价格既能覆盖
风险,保证一定的盈利水平,又能最大限度地满足客户需要,支持小企业的发展
I
壮大,进而维持自身的竞争地位。
关键词:贷款定价利率风险信用风险信用评级风险价值
II
Abstract

Foreign and domestic economic development practices shows that the
phenomenon that mall businesses exist in large quantities is mon phenomenon
regardless of time and region, is the inevitable result and the inherent requirements of
economic development, is the precondition to ensure the formation of normal,
reasonable prices, to maintain petitive edge and ensure stable economic
operation, to protect the premise of full employment and conditions. Speeding up the
development of small enterprise can lay a solid foundation for national economy
keeping sustained, stable growth, can provide munity with more employment
opportunities, also can promote agriculture, rural economic development,also can
increase local revenue. But the current financing problem has e a bottleneck
restricting the development of small enterprises.
The