文档介绍：山东大学
硕士学位论文
基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究
姓名:韩颖
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:张玉明
20090910
中文摘要金融安全是国家经济安全的核心,金融风险危及金融安全。在我国目前的金融体系下,由于资本市场起步较晚,以商业银行贷款为主的间接融资方式仍占据主导地位,因此普遍认为我国商业银行业面临的最主要风险是贷款风险。尽管贷款风险分为信用风险、流动性风险、利率风险等,但就实际情况而言,目前的贷款风险主要表现为信用风险,即由于借款人不能按时偿还本息而造成损失的风险。本文首先论述了商业银行信用风险及信用风险的控制管理理论,并论述了我国商业银行信用制度建设的必要性,然后归纳了我国商业银行信用风险的特点、我国商业银行信用风险的发展趋势以及信用风险模型在我国商业银行应用中存在的局限性。之后主要介绍了P偷南喙乇淞考安问柚谩值的计算方法、P偷挠猛镜饶P拖喙乩砺郏⒔岷辖ㄉ枰晗喙啬瓯ㄊ萁辛朔析,通过计算建设银行信用风险,分析其实际信用风险暴露情况下的风险资本水平评估其持有资本与实际风险的匹配状况。最后结合风险控制模型,提出了我国商业银行信用风险控制的建议。最终得出研究结论,即金融全球化的发展对每个商业银行的风险管理都提出那些将风险控制在自己可承受范围的商业银行,才能够在全球化的竞争中立于不败之地。随着我国信用评级系统的建立,计算机技术和网络的发展,商业银行可以获得更为全面和准确的相关客户的信用数据,这将会不断的丰富和完善违约率数据库,为我们做进一步的量化分析建立强大的信息平台。此外,随着计算机技术的提高及相关统计软件的开发和应用,我们会逐渐建立起一套科学有效的衡量信用风险值的解决方案。总之,在借鉴国外先进的信用风险管理模型的同时,我们积极的研究开发适合我国银行风险特征的风险管理模型,椒ɑ岬玫讲欢系关键词:商业银行;信用风险控制,P停时境渥懵剩了新的挑战,而金融风险的内容也在全球化的过程中不断的被添加和拓展,只有完善和更广泛的应用。山东大学硕士学位论文
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垒堑论文作者签名:盟堑导师签名:论文作者签名:丝垫导师签名:期:竺骸原创性声明关于学位论文使用授权的声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑日
第一章绪论研究背景——信用风险。从狭义上讲,信用风险一般是指借款人到期不能或不愿履行还本当今世界经济飞速发展,其中商业银行的作用功不可磨。商业银行通过吸收储蓄,将居民的剩余的货币资产集中起来,然后通过发放贷款的方式放出贷款,通过不断的吸储和放贷,完成了信用创造的过程,不断推进整个经济的快速发展。同时,商业银行也通过存贷利差获得利润,维持经营,调控了资金的余缺。商业银行在通过存贷利差获得利润的同时,也伴生了商业银行最主要的风险付息协议,致使银行金融机构遭受损失的可能性,即它是一种违约风险。从广义上讲,信用风险是指由于各种不确定因素对银行信用的影响,使银行金融机构经营的实际收益结果与预期目标发生背离,从而导致银行金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性程度。商业银行在我国金融业中处于主导地位,而金融又是我国国民经济的核心,因此商业银行的正常运行直接关系到国民经济的稳定发展。目前,我国商业银行的利润主要来源于存贷款利差,信贷风险就成为了商业银行需要面对的主要风险。但是,我国的商业银行长期以来由于受到了传统体制等多方面因素的影响,一直作为政府的“补充嬖冢ソ龃存贷款业务量上考虑问题,而忽略了作为参与社会竞争的企业所应该具备的基本的价值保值增值的观点,所以,经过多年的改革开放之后,我国的商业银行基本上都是肩负着沉重的小良资产的负担。商业银行信用风险遵循《巴塞尔协议》的规定,新协议要求有风险评级能力的企业可以根据自身实际情况,对风险评价中的重要指标违约概率琇泄兰疲员悴馑惴险资本的规模。根据新巴塞尔协议的分类,商业银行的经营风险主要有信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等,这其中信用风险是我国商业银行所面临的最主要风险。在商业银行面临的各种风险中,信用风险无疑是最古老也是最重要的一种