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:川,年隆叭日期:矽//年律廊长沙理工大学学位论文原创性声明,学位论文版权使用授权书本人郑重声明:,,:本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,,可以采用影印、:年月本学位论文属于⒈C芸冢⒉槐C芸冢日.
摘要光滑化方法是解决非光滑问题的一类重要方法,有自身的优点。如:能方便的使用导数,保留好的收敛性质等。光滑化方法的基本思想是用一个光滑化函数序列来逼本文关注的是:基于最坏情况下的条件风险硒指标下,风险一利润的组合优化模型的计算问题。该模型有复杂的构,通常求解此模型是先通过对偶理论转化成线性规划的问题。本文采用光滑化方法随机变量服从离散界约束分布的风险一利润组合优化模型,建立了光滑化算法,并证明了其全局收敛性。这也是本文的创新点。主要内容如下:第一章介绍了课题的研究背景和意义,相关问题的研究现状,论文的主要工作及第二章介绍了预备知识,包括半光滑函数和光滑化方法,常用的典型非完全分布信息旌戏植己屠肷⒎植,亩ㄒ澹畲蠛墓饣捌湫灾剩第三章讨论了在随机变量服从离散界约束下,对三个风险一利润组合优化模型进行光滑化,并建立了相应的光滑化惴āVっ髁怂惴ǖ娜ň质樟残浴2⒆鍪凳笛关键词:条件风险;最坏情况下条件风险『焕肷⒔缭际植迹还饣近非光滑函数。来求解基于最坏情况的条件风险產:指标下,结构安排和所用记号说明。及械墓饣说明了此算法的有效性。法產:’.
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