文档介绍：课程性质金融风险管理是金融类专业(金融学、金融工程、投资学)的专业必修课。学时学分3学分,51学时。课程的重要性近年来,我国理论界和实务界空前重视金融风险管理。根据教育部2014“金融类专业教学质量国家标准”的要求,金融风险管理被列入专业必修课之一。(第二版)[M].复旦大学出版社,2011优点:课程体系和内容比较前沿和实用。缺点:强调了各类风险的度量方法,没有涉及到对各类风险如何有效管理。第一章金融风险管理概述§1金融风险的界定及其分类§2成功的金融活动“以风险管理为本”§3如何管理金融风险参考书目§1金融风险的界定及其分类一、风险的含义二、金融风险的含义三、金融风险的特征四、金融风险的类型§1金融风险的界定及其分类一、风险的含义(1)未来结果的不确定性:损失盈利盈亏平衡(2)未来损失(A)的不确定性:0<P(A)<1)§1金融风险的界定及其分类一、风险的概念风险(Risk)是指未来收益的不确定。未来收益理解争议:(1)正收益不是风险:期望结果,以单边平均差计算;(2)正收益可能是风险:超出值往往是因为资源的过度投入造成的,这就意味着资源浪费,因此也是风险,所以用方差度量风险是合理的。二、金融风险的含义金融风险:经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性。经济主体企业与组织单位家庭与个人金融企业非金融企业个体组织行政事业单位国家宏观层面微观层面金融活动:金融产品或金融服务的买卖活动。§1金融风险的界定及其分类