文档介绍：基础知识要求预备知识微积分、线性代数、概率论与数理统计金融经济学金融工程学基本技能掌握Eviews、Matlab或Sas其中一种软件的使用1课程内容第一部分概述第一讲金融风险管理概述第二部分市场风险管理第二讲市场风险管理概述第三讲灵敏度方法第四讲波动性方法第五讲VaR方法第六讲基于历史模拟法的VaR计算第七讲基于MonteCarlo模拟法的VaR计算第八讲基于Delta、Gamma指标的VaR计算第九讲回顾测试与压力测试第十讲市场风险管理与衍生金融工具应用2课程内容(续)第三部分信用风险管理第十一讲信用风险管理概述第十二讲ZETA模型第十三讲CreditMetrics模型第十四讲KMV模型和CreditRisk+模型第十五讲信用风险管理与衍生金融工具应用第四部分其他金融风险管理第十六讲流动性风险管理第十七讲操作风险管理第十八讲法律风险管理第十九讲国家风险管理第二十讲信誉风险管理3联系方式老师:黄嵩****************@:5前言金融危机中华尔街五大投资银行皆受到重大冲击转变为银行控股公司被收购2008年3月现今美国银行雷曼兄弟美林摩根士丹利高盛美国银行摩根士丹利高盛第十一章破产保护贝尔斯登摩根大通摩根大通*Datang010307BJ(GB)-PR1案例:美国次贷危机到全球金融危机*Datang010307BJ(GB)-PR1次级抵押贷款类别信用评分月供/月收入首付比例优质贷款>660<40%>40%Alt-A贷款620~660<40%>40%次级贷款<620>40%<40%*Datang010307BJ(GB)-PR1从美国次贷危机到全球金融危机*Datang010307BJ(GB)-PR1