文档介绍：学校代号 10532 学号 S10181028
分类号密级
硕士学位论文
商业银行资本充足率宏观压力测试研究
学位申请人姓名姜青海
培养单位金融与统计学院
导师姓名及职称彭建刚教授
学科专业金融学
研究方向商业银行管理
论文提交日期 2013 年 4 月 15 日
学校代号:10532
学号:S10181028
密级:
湖南大学硕士学位论文
商业银行资本充足率宏观压力测试研究
学位申请人姓名: 姜青海
导师姓名及职称: 彭建刚教授
培养单位: 金融与统计学院
专业名称: 金融学
论文提交日期: 2013 年 4 月 15 日
论文答辩日期: 2013 年 6 月 02 日
答辩委员会主席: 乔海曙教授
Research On Macro Stress Testing mercial
Bank’s Capital Adequacy Ratio
By
JIANG Qinghai
.(Hunan University) 2010
A thesis submitted in partial satisfaction of the
Requirements for the degree of
Master of Economics
in
Finance
in the
Graduate School
of
Hunan University
Supervisor
Professor PENG Jiangang
April, 2013
湖南大学
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作者签名: 日期: 年月日
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2、不保密□。
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作者签名: 日期: 年月日
导师签名: 日期: 年月日
I
硕士学位论文
摘要
商业银行作为国民经济运行的中转站,能够满足社会资金供需的平衡,对国
民经济的发展起着不可替代的作用。近几次金融危机的爆发与商业银行的不稳定
性有着较强的关联性,因此监管部门也逐渐加强了对商业银行的资本充足率要求。
但是,资本充足率监管并没有一直维持商业银行的稳定性。究其原因,主要是银
行的资本充足率具有较强的顺周期性。经济繁荣时,资本充足率较高;经济萧条
时,资产质量迅速恶化,而其又无法迅速融通资金,从而导致资本充足率迅速下
降。本文的研究目的在于考虑宏观经济发生变动的情况下,银行未来资本充足率
水平的变化情况,进而探索商业银行资本充足率的补充路径。本文的研究意义在
于将宏观压力测试方法引入到银行资本监管中来,为银行长远期经营稳健性的衡
量和经营策略的动态调整提供了方法和依据。
为了将宏观压力测试方法和资本充足率计量结合在一起,本文分两步建立基
于宏观经济冲击的资本充足率计量模型。第一步,建立商业银行的信用风险压力
测试模型,其中的信贷损失计量采用 CPV 方法,运用面板数据回归方法,选取三
家大型国有商业银行作为研究对象,通过实证分析选取了国民生产总值增长率和
汇率两个宏观经济指标。第二步,构造商业银行资本充足率计量模型,将银行的
净利差收入和信贷损失看作影响资本金大小的主要因素。构造宏观压力情景,分
析在不同压力情景下,三家商业银行的资本充足率变化情况,同时从净利差率和
信贷增长率两个方面来研究商业银行资本充足率的有效补充路径,为商业银行提
出前瞻性的经营管理策略。
本文分为三种宏观压力情景来研究商业银行的资本充足率状况。得出结论:
随着宏观经济的恶化,商业银行的资本充足率水平逐渐降低。在轻度宏观压力情
景下,三家商业银行都