程序化交易策略跟踪报告.pdf

文档介绍：2013 年 9 月 18 日星期三





程序化交易策略跟踪报告


联系人:

杜鹏策略产品介绍

电话:[phone] 
本报告汇集了此前开发的日内交易策略、中长线隔夜策略、对冲套利组合以及品种
郑国艳周期性多空策略的每日跟踪结果。

电话:[phone] 日内短线策略跟踪了股指期货。在前期跟踪的基础上,我们优选出五个策略进行跟踪

(周期共振、DTH、BFT、日内情绪、三阳开泰)。
吴广奇
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中长期隔夜目前跟踪了 PTA、豆油、螺纹钢三个品种,其中 PTA 组合 1 包含了 HG、
电话:[phone]
MAS、KC、SKBOL 四个策略;豆油包含了 HG、SKBOLL、TIM 三个策略,而螺纹钢包含

何边 KAM 和 TTS 两个策略。


电话:[phone] 在对冲套利方面,目前我们跟踪过了金银对冲套利、股指跨期套利和黄金内外盘套

利三组对冲组合。其中金银对冲优选了两个对冲策略。对冲套利跟踪结果每周五进
李建武
行更新.
电话:[phone]
品种周期性多空策略是通过统计各品种历史涨跌的月度规律并进行多空操作的策略。
苏闽兴具体见《品种周期性多空策略》。

电话:[phone] 本报告中的策略目前是在高手程序化交易平台实现,如果对其它平台较为熟悉的投
资者可以平移过去。
邮箱:
dupengqh@ 注意事项

1、在本报告中,除了特别说明之外,均表示每次交易 1 手的测试结果,其中累计盈利和

最大回撤均表示以元单位的盈亏金额。

2、本报告中,处了特别说明之外,商品期货手续费均按单边 %计算,股指按单边 %
计算。

3、对于策略池中的策略,我们会根据跟踪效果,引入剔除候补机制,当某一个策略连续
亏损一定天数和一定金额后,我们认定为该策略失效,我们将对策略进行改进或者把它
从策略池中剔除,并选入新的策略进入策略池。
4、有关策略问题,可联系策略后标记的研究员;使用策略请向研发部申请。
请务必阅读正文后的免责声明-1-
程序化交易研究


1、日内短线策略

目前我们的日内策略主要应用在股指期货上,下面列出了三个策略的跟踪情况。其
中周期共振、DTH、日内情绪策略初始资金为 25 万元,保证金比例为 15%,仓位大概在
50%左右,单边手续费为 %;

表 1 日内短线策略组合收益情况
品种策略起始日期报告日期累计收益率当日收益率最大回撤

周期共振 % % -%

DTH % % -%

股指 BFT -% % -%
日内情绪 % - % -%

三阳开泰 % % -%

资