文档介绍：产业演进中的中国企业战略并购问题研究
产业演进中的中国企业战略并购问题研究
作者:俞丽辉马静杜润清
摘要风险评价是分析项目所有阶段的整体风险、各风险之间的相互影响、相互作用以及对项目的总体影响、项目主体对风险的承受能力等方面。风险评价方法有很多,将对调查和专家打分法、层次分析法、模糊数学法、蒙特卡罗模拟法等常用方法做分析说明和比较。
关键词层析分析法模糊数学法蒙特卡罗模拟
1 引言
在风险识别估计的基础上,把风险因素发生的概率、损失程度结合其他因素综合考虑,得出系统发生风险的程度以及可能性就是风险评价,它是应用各种风险分析的技术,用定性、定量的方法或是两者相结合,来处理不确定性风险因素的过程。风险评价是工程项目实施阶段风险管理对策选择的重要依据,具有重要的作用。
2 各风险评价方法分析
23>.1 定性评价方法
调查和专家打分法
通过风险识别将工程项目所有风险列出,设计风险调查表,再利用专家经验,对各风险因素的重要性进行评估,再综合成整个项目风险。具体步骤如下:首先确定每个风险因素的权重;然后确定每个风险因素的等级值;最后将每个风险因素的权重与等级值相乘,求出该风险因素的得分,再将各风险因素得分求和,求出工程项目整个过程风险的总分。总分越高,说明风险越大。
层次分析法
层次分析法(Analytical Hierarchy Process,AHP),是一种定性分析和定量分析相结合的评价方法。
(1)层次结构模型。先确定评价的目标,再明确方案评价的准则,然后把目标、评价准则连同行动方案一起构造一个层次结构模型。
(2)因素两两比较评分和判断矩阵。层次结构模型做出之后,评价者对各风险因素进行两两比较评分。经评分可得若干两两判断矩阵。
(3)计算各判断矩阵权重、排序,并做一致性检验。
求判断矩阵每行所有元素的几何平均值wi:
wi=■(1)
将wi归一化,计算wi=■(2)
计算判断矩阵的最大特征值λmax:
λmax=■■(3)
(3)式中,(Aw)i为向量(Aw)的第i个元素。
计算CI,进行一致性检验。在算出λmax后,可计算CI,进行一致性检验,公式如下:
CI=■(4)
(4)式中n为判断矩阵阶数,查表得随机一致性指标RI,并计算比值CI/RI,当CI/RI<,判断矩阵一致性达到了要求,否则重新进行判断,写出新的判断矩阵。
定量评价方法
模糊数学法
在工程技术和管理领域中有很多影响因素的性质和活动无法用数字来定量地描述,它们的结果也是含糊不定的,无法用单一的准则来评判。为解决这一问题,美国学者L. A. Zadeh于1965年提出模糊集合的概念,对模糊行为和活动建立模型。
(1)隶属度的概念。设A是论域X上的一个模糊子集,对任意x∈x,都对应一个数μA(x)∈[0,1],称为元素x对A的隶属度。实值函数μA:X→[0,1],则x→μA(x)称为A的隶属函数。
模糊子集A完全由其隶属函数μA描述,X中元素x与A的关系由隶属度μA(x)给出。x与A的关系已不是简单的属于A或不属于A,而是在多大程度上属于A。
(2)模糊综合评判方法及步骤。①确定模糊综合评判因素