文档介绍：两证券组合模型
资产配置分析:风险与收益
预期收益率标准差相关系数协方差
证券1
证券2
国库券 0
权重权重
证券1 证券2 预期收益率标准差单位风险报酬
1 0
0 1
最小方差组合
允许卖空不允许卖空
权重1
权重2
收益率
标准差
最优风险组合
允许卖空不允许卖空
权重1
权重2
预期收益率
标准差
有效边界
单位风险报酬
有无风险资产时的最优风险组合
允许卖空不允许卖空
要求收益率
最优组合的权重
无风险资产的权重
预期收益率
标准差
没有无风险资产时的最优组合
要求收益率
权重1
权重2
预期收益率
标准差
两证券组合模型
资产配置分析:风险与收益
预期收益率标准差相关系数协方差
证券1
证券2
国库券 0
权重权重
证券1 证券2 预期收益率标准差单位风险报酬
1 0