文档介绍：互换利率互换
说明:红字代表输入,蓝字代表输出
输入
固定利率浮动利率
A公司 % 6个月LIBOR+ %
B公司 % 6个月LIBOR+ %
A公司 50%
B公司 50%
输出
不合作总成本 6个月LIBOR+ %
合作总成本 6个月LIBOR+ %
合作收益 %
A公司分得收益 %
B公司分得收益 %
A公司实际借款成本 6个月LIBOR+ %
B公司实际借款成本 %
互换流程图如下:
%
% A公司 B公司
LIBOR+ %
LIBOR
互换的估值
互换利率互换
说明:红字代表输入,蓝字代表输出
输入
固定利率浮动利率
A公司 % 6个月LIBOR+ %
B公司 % 6个月LIBOR+ %
A公司 50%
B公司 50%
输出
不合作总成本 6个月LIBOR+ %
合作总成本 6个月LIBOR+ %
合作收益 %
A公司分得收益 %
B公司分得收益 %
A公司实际借款成本 6个月LIBOR+ %
B公司实际借款成本 %
互换流程图如下:
%
% A公司 B公司
LIBOR+ %
LIBOR