文档介绍：辽宁工程技术大学
硕士学位论文
建行FX分行信贷风险预警研究
姓名:赵雷
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:仲维清
20061201
摘要本文从理论上阐述了信贷风险的定义与种类,在此基础上运用实证分析法着重对建行分行的风险现状及成因在不同层次上进行了深入系统研究。通过对该行信贷资产现状分析及形成信贷风险的主要案例进行剖析,在对该行目前的信贷风险防范制度及具体措施认识的基础上,建立信贷风险预警系统,对信贷风险预警指标体系的构建进行了深入的研究,建立了信贷风险层次分析模型,并对各层次风险指标迸行了量化。根据灰色预测理论,构建信贷预警指标预测模型,以便提高贷前分析效率,改善贷中决策质量,优化贷后质量管理,为控制和降低信贷风险、保证不良贷款压缩计划的顺利实现创造有利条件,最终实现银行外部、内部的控制,依靠内外的合力对信贷风险实施综关键词:不良贷款信贷风险风险预警预警模型合治理。
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绪论研究的背景及意义自年,我国开始建立和完善自己的商业银行体系以来,至今己建立了独特的以国有商业银行、国有股份制银行、城市商业银行、农村信用台作社和外资银行等为主体的商业银行体系。随着中国经济的稳定快速发展,商业银行的数量和规模也越来越大。除了四大国有商业银行和十多家股份钡商业银行以外,至年底,中国己建立了遗┐逍庞煤献魃绾家城市信用合作社,其中家城市信用合作社已转制为城市合作银行。如此,我国商业银行的数量可见一斑。中国银行业的飞速发展主要得益于我国金融体制的改革,但在辉煌改革绩效的背后蕴含着巨大的隐忧。国有商业银行集中了最大的金融风险。国有商业银行的风险主要表现为不良贷款的比重近年来,国有商业银行不良资产普遍偏高,风险隐患突出,严重削弱了国有商业银行的竞争力。截止年月末,⒋糁汀⒋粽舜款三部分计算,而非国际通行的规则。若按照国际金融资信评估机构的国际五级分类标准计算,这个数字超过%。尤其是中国农业银行高达以“如果依照这样的标准,中国四大国有独资银行大概可以破产四回了。”囊晃环治鍪Φ髻┧怠截止年末,%以内,如德国商业银行,年末不良率仅为ィ昝懒R胁涣悸饰.%。巨额不良资产的沉重包袱危及了银行的生存和发展,引起了业内人士、理论界、政府高层的广泛关注。因此,加强信贷风险管理,提高资产质量,降低不良贷款比率成为包括中国建设银行在内的国有商业银行紧迫而又繁重的信贷风险是商业银行面临的主要风险。从广义上讲,信贷风险是指由于各种不确定因素的影响,银行经营目标与实际发生偏差,从而导致损失的可能性;从狭义上讲,信贷风险是指借款人到期不能或不愿履行借款协议,导致银行遭受损失的可能性。中国建设银行信贷风险管理内容广泛,中国建设过高“任务”。辽宁工程技术大学硕士学位论文。
银行面临的信贷风险是显而易见的,因此,加强信贷风险管理成为中国建设银行迈向国际金融企业目标的当务之急。中国建设银行作为一家大型国有独资商业银行,在国民经济中起着举足轻重的作用,维系着国民经济命脉和国家经济安全。其经营规模庞大,一旦发生支付危机,将导致连锁性信用恐慌,对国家和社会造成金融动荡,影响社会的安定。分析中国建设银行信贷资产,呈现“三高、三差”特点。一是不良资产占比高,信贷资产质量差;二是信贷资产占用长期化,资产流动性差,其原因多种多样,有的借款少借长贷,借新还旧,大部分流动资产被企业长期占用,到期无法收回,还有的流动资金被企业作为铺底资金,到期被迫转贷;三是信贷资产筹资成本高,赢利能力差。由于近年来利率连续下降,存贷款利差缩小,资金收益率有所下降哪。中国建设银行信贷资产不但存在明显的风险,:一方面,作为国有商业银行,建行%以上的贷款投向国有企业,而且集中于传统产业和行业,而这些行业的经济效益在逐年滑坡,信贷风险在逐步加大,在国内有效需求不足的情况下,国内银行将大量的信贷资源投向交通、电力、能源、电信等大企业、大行业、大项目,存在着风险聚集,并有形成新的不良贷款的可能,潜在的贷款风险不容忽视⋯。另一方面,随着金融开发和改革的不断深入,中国建设银行在按照公司化、股份化的要求创造条件上市,直接进入资本市场,中国建设银行经营的灵活性迸一步增强。同时,面对国