文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
我国商业银行全要素生产率及其影响因素研究
姓名:符娴
申请学位级别:硕士
专业:产业经济学
指导教师:李海峥
20070420
摘要
2006 年底我国金融行业全面对外开放,我国商业银行将面对来自资金雄厚且
拥有先进管理经验的外资银行的竞争,如何提高商业银行竞争力是与外资银行竞
争的关键,也是保障我国经济健康稳定运行的基础。本文首先分析了我国商业银
行的发展概况,可以看到股份制商业银行以其较低的信贷不良率、创新灵活的服
务机制等优势成为银行业的新锐,打破了我国银行业国家垄断的局面;而与外资
银行相比,国内商业银行在经营理念、金融技术和人力资本等方面,都没有明显
的竞争力。其次从我国商业银行生产率角度出发,利用柯布—道格拉斯生产函数
估算出我国 14 家商业银行 1996-2004 年的全要素生产率,分析了整个银行业全
要素生产率的变化趋势,以及国有银行和股份制银行 TFP 增长的差异。从生产率
的分析可以看到,近年来我国银行业的 TFP 都是不断增长的,而国有银行全要素
生产率以更高的速度增长。接着文章从产权、人力资源、规模和金融创新四个方
面对影响全要素生产率的因素进行了实证分析,探讨从哪些途径可以有效提高商
业银行的生产率,进而提高商业银行的竞争力。研究的结果显示:人力资本和产
权是影响商业银行全要素生产率的重要因素。尤其是人力资本质量的提高对我国
商业银行全要素生产率的提高起到积极而显著的作用,国有银行人力资本质量以
高于股份制银行的速度增加,使得其全要素生产率以更快的速度逐年增加。最后
文章提出了提升我国商业银行竞争力的政策性意见。我国商业银行可以通过提高
人力资源质量,优化其产权结构,合理控制银行规模以及加快中间业务的创新等
途径提升自身的生产率水平,进而在与外资银行激烈的竞争中占有一席之地。

关键词:全要素生产率;影响因素;人力资本;产权

I
Abstract
Finance industry of China opened up at the end of ’mercial
banks will face petition of the foreign banks, which own considerable funds,
advanced technology and experience in business management. It is important to find
out how to improve mercial banks’ competitive power and guarantee the
stability of China’s economy. Firstly, the thesis analyzes the development of China’s
commercial banks. We find that the corporate banks, which have lower proportion of
non-performing loans and flexible service systems, break the state owned banks’
monopoly. Meanwhile, compared with the foreign banks, China’mercial banks
have petitive power on management, technology and human capital. Secondly,
based on Cobb-Douglas production function, the thesis calculates the total factors
productivity of fourteen banks in China from 1996 to it analyzes the trend
of TFP and the difference between the state owned banks and the corporate banks. The
total factors productivity of China’mercial banks has been increasing in the
recent years, while the state owned banks’ TFP increases more quickly. Thirdly, we
make