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定量风险评估方法模板.docx

上传人:业精于勤 2021/1/11 文件大小:1.07 MB

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定量风险评估方法模板.docx

文档介绍

文档介绍:定量风险评定是指经过对系统或设备失效概率和失效后果严重程度进行量化分析,进而正确描述系统风险。
定量风险评定方法
通常来说,项目风险发生概率和后果计算均要经过对大量已完成类似项目标数据进行分析和整理得到,或经过一系列模拟试验来取得数据。
概率分布表明了每一可能事件及其发生概率。因为诸事件互斥性,这些概率和为1。我们能够使用历史数据(资料)或理论概率分布来建立实际概率分布。
历史资料法
在基础相同条件下,我们经过观察各个潜在风险在长久历史中已经发生次数,就能估量每一可能事件概率,这种估量是每一事件过去已经发生频率。不过,因为大家缺乏广泛而足够经验,以致不能用这种方法建立可靠概率分布。如前所述,项目风险客观概率是极难得到。即使有这么部分历史数据,也会因样本过小而无法建立概率分布。国外资料表明:除部分情况之外,企业无法依靠自己本身历史资料建立每十二个月总损失金额概率分布;而只能依靠同业工会、私营保险商、政府部门等提供辅助信息。不过这种依靠同业内辅助信息有其不足,其一是这些信息局限于平均损失而不是概率分布;其二是这些信息可能和一个特定企业不一样。
教授打分法
我们为了建立这种风险概率分布就该利用主观概率和合成概率。有一个说法认为主观概率正确性差而不赞成使用,实际上,这种教授估量是教授依据本身专业素质和丰富实践经验,依据项目标具体情况做出合理判定。能够将主观慨率看成客观概率近似值。
理论分布法
当历史资料不充足或不可信时,风险经理能够依据理论上一些概率分布来补充或修正,从而建立风险分布图。常见风险概率分布是正态分布。正态分布能够描述很多风险概率分布:如财产损失,交通事故等。还有部分风险分析中常见理论概率分布,如泊松分布,三角形分布,离散分布等概率分布,阶梯长方形分布,梯形分布,二项分布和对数正态分布等。
外推法
外推方法分为前推和后推及旁推三种,全部是风险分析好方法。从估计理论来分析,后推和旁推应用效果通常较差,故较少采取,大量利用是前推方法。
前推方法即趋势外推法,是一个时间序列法。其基础原理是利用取得按时间次序排列历史信息数据推断出未来事件发生概率和后果,是一个定量估计方法。外推法简单易行,前提是有足够历史资料。不过这种方法也有缺点:首先历史统计不可能完整或没有错误;其次历史事件前提和环境已发生了改变,不一定适适用于今天或未来;另外,外推法没有考虑事件因果关系。因为这些缺点存在,使外推结果可能产生较大偏差。为了修正这些偏差,有时必需在历史数据处理中加人教授或集体经验修正。
外推法有时必需和理论概率分布配合使用,如当历史数据不全或序列显示趋势不显著时,就应从理论上分析它服从哪一个概率分布,然后进行外推。
外推具体方法有:简单平均法,移动平均法,加