第4章最小二乘类辨识算法2.ppt

文档介绍：1
第 4 章最小二乘类参数辨识方法
2
主要内容
引言
最小二乘辨识算法
自适应辨识算法
偏差补偿最小二乘法
增广最小二乘算法
广义最小二乘法
辅助变量法
系统的结构辨识
3
引言
如果
仅仅关心所要辨识的过程输入输出特性
可以将所过程视为“黑箱”
而不考虑过程的内部机理
4
过程的“黑箱”结构
u(k) 和 z(k) 分别是过程的输入和输出
- 描述输入输出关系的模型,称为过程模型
5
通常可以表示成
其中
6
{n(k)}为噪声
可以表示成均值为零的平稳随机系列
式中
7
各种方法所用的辨识模型结构略有不同
最小二乘法(受控自回归 CAR模型)
增广最小二乘法(受控自回归滑动平均 CARMA模型)
广义最小二乘法(动态调节 DA模型)
8
经比较
各种方法所用过程模型一样
只是噪声模型有所不同
9

内容
基本概念
最小二乘问题的提法
最小二乘问题的解
最小二乘参数估计值的统计性质
噪声方差估计
最小二乘参数估计的递推算法
10
最小二乘法的基本概念
最小二乘法
1795年高斯在其著名的星体运动轨迹预报研究工作中提出的,后来成了估计理论的奠基石。