文档介绍：金融风险管理
简答和论述题重点知识点举例
?具体特征? P14\P15
答:信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难,而导致借款人本息不能按时偿还,而给放款银行带来损失的风险。冠以的信用风险既包括银行信贷风险,也包括除信贷风险以外的其他金融性风险,以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈,仅从金融性风险来看,广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失的风险,比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化;负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象;表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。
、收益的方差和标准差以及偏方差?P14 答: 缺公式和相关数据
“5C”分别指什么内容?P17 答:在德尔菲法中,专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人的依据是什么呢? 比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的”5C”法,也有人称之为“专家制度法”,即审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。
。P21/19 答:(1)资产与负债的其间结构不匹配。金融机构的核心功能就是“期限转换”,即将短期负债(如存款等)转变为长期盈利资产(如贷款等)。如果不能够把资产的到期日提前安排一直,就会出现资产的变现流入与由负债的到期现金流出时间不吻合。这种资产与负债的期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险的主要原因之一。(2)资产负债质量结构不合理。如果金融机构的资产高,其流动性就会好;相反,流动性就会差。比如,准备金不足,现金和变现能力强的资产少,而长期贷款、长期投资占比高,资产的变现能力就会产,流动性也就差。另一方面,如果金融机构的负债质量高,比如银行发行的可转让大额定期存单、金融债券等,持有者可以到二级市场转让,如果金融机构的定期存款和长期借款多,基本不存在二级市场,给银行带来的变现压力就达。(3)经营管理不善。经营管理好,对客户提供较高质量的多方位服务会使客户对金融机构更加信任,一般的流动性也强。如果经营不善,金融机构不讲信誉,长期贷款短期要收回,活期存款不能随时支取,就会引起客户的不信任,金融机构的流动性也会减弱。(4)利率变动。当市场利率述评上升时,某些客户将会提取存款或收回债权,转为其他报酬更高的金融产品。某些贷款客户会选择贷款延期。由于利率变动对客户的不同资金需求(如存款和贷款)会产生影响,所以会影响到金融欧的流动性程度。另外,利率的波动还将会引起金融机构所出售资产(换取流动性)市值的波动,甚至直接影响金融机构在货币市场的借贷资金成本。(5)货币政策和金融市场的原因。当中央银行采取紧缩性货币政策时,整个社会货币数量和信用总量减少,资金供给呈现紧张趋势,金融机构筹集到资金的数量就会减少,很难满足客户资金需求(如贷款),流动性风险也会增大。金融市场的发展程度对金融机构流动性也有重要影响。金融机构的流动性来源是由于资产和负债两个方面构成的①资产方面,在金融市场发达的条件下,金融机构拥有的短期债券、票据、变现能力强的资产是保障流动性得很好工具,当第一储备不住是金融机构可以随时抛售这些资产获取流动性;如果金融市场不