文档介绍：论文摘要信用风险计量是信用风险管理的首要工作,也是最基础的工作,信用风险计量结果的准确与否直接关系到其后继工作的质量,并最终对金融机构的生存发展产生重要的影响。信用风险计量技术在世纪年代取得了突破性进展,主要表现在世界知名的金融机构开发并使用了以信用:⑷鹗恳薪鹑诓凡靠7的信用风险附加模型龋η蟠唇ㄒ惶淄ㄓ煤陀行У男庞糜镅韵统。本文讨论了西方信用风险计量的新方法,并在此基础上提出了我国银行建立信用风险计量模型的初步设想。本文共分三个部分:第一部分:首先,回顾了信用风险计量技术的发展历程,并对新模型进行了简单的比较:其次,分析了信用风险计量在银行经营管理中发挥的重要作用;最后,说明了我国加强信用风险计量工作的迫切性。第二部分:,即违约概率、信用风险暴露和回收率的确定。并在此基础上分别讨论了银行单个资产的信用预期损失、信用意外损失和信用异常损失的计算。最后讨论了资产组合的信用风险计量。第三部分:结合我国银行信用风险计量的现状及我国金融市场的发展状况,提出了我国银行建立信用风险计量模型的初步设想,包括违约概率、信用风险暴露、回收率的确定和模型参数的设定、相关系数的计算。最后,分析了为配合信用风险计量模型的建立和有效运行,我国目前尚需完善和加强的基础工作。关键词:信用风险风险计量模型应用
.工甌琺篶
序言导致债权人资金损失或收虢下降的潜在可能性。自从年前借贷行为在古印度荣耀风浚一簸是撵氆款入不疆行或不完全按照事蔫签订筑台鞠鼹行义务,簸恧产生,信用风险就与这个世界如影随行,特别鼹世纪年代,程全球经济、政治、技术急速变纯的背景下,隧羞借款总额的急蒯增繇,金融锈生互爨瓣不断剖赫,信雳风除以指数方式增长,铤荦亍不再是国若金汤豹金敲堡垒,丽楚糯牾着有史戳来晟严重的信用风险的挑战。银行不再满足于过去的“手工作坊”~般的信用风险管理,开始积极探索更为有效的管理信用风险的技术。特别是进入本懒纪以来,伴随着金融王程瑾适懿发震,毽瑷了缓焉愆生产簇,薅趣譬瑾技寒遣敬褥≯藩掰未毒夔突破性谶步。目前信用风险管理是金融理论界嫩热点的问题之一。信用风险管理就是通过有效的方法手段对惯用风险进行分析、防范和控制,以便信用风险保持在可接受的糖椽范匿内,同时锻弦获得最高的风险璃艇收益。对信爝撼羧酌寄效管理是任缦庑谢竦贸ぢ床毓︷媳匾L跫弧P碰龇缈9芾硪话汶括:信用风险分析ㄐ庞梅缦盏募屏亢推拦、信用风险管理和控制ù款定价、贷款发放和贷款榆畿P庞梅缦占屏亏庞梅缦展芾淼囊裣ぷ鳎彩最基戳懿王传,售强风殓诗爨缝采豹准确与否纛接关系至蠹掏跏ッ棺嚷帕浚⒆终对念融机构的生存发展产缴重要的影响。穿言
第一章信用风险计量概述一、信用风险计量的内涵二、信用风险计量方法发展的简单回顾传统方法信用风险计量是对银行的资产和资产组合进行评估,衡量由于债务人的资信状况等变化而可能给银行带来的损失。信用风险计量的主要任务就是揭示信用损失发生的概率及信用损失的数值。准确的计量信用风险对于银行的损益有直接影响,如果对于信用风险估计不足,就可能使采取的措施不充分,银行遭受损失;而对信用风险估计过高,则会使管理成本加大,降低银行的收益。由于债务人的经营和信用状况是经常发生变化的,所以银行所承担的信用风险也是动态的,要经常修正信用风险的数值。为了提高信用风险计量的效率和质量,国外的一些成功银行一般要对客户分类,并且对不同的客户采取不同的信用风险计量的策略和方法。对于大型企业客户,、镜腒模型等系统,输入客户的信用评级、客户所在行业、客户主要财务指标等,输出客户信用风险的预期损失和意外损失;对于中型企业客户,银行采用自身开发的信用管理工具缧庞么蚍窒低进行风险的识别和计量;对于小型企业客户和个人客户,主要是利用银行外机构开发的“个人信用登记系统”来快速了解贷款申请者的信用情况,尽快作出信贷决策。实际上,信用风险计量的各种方法之间有着或多或少的联系,有些新方法本来就是对传统方法或思想的集成和发展,因此新方法与传统方法并不存在绝对的界线。这里所谓的传统方法是指发展相对较早、较成熟的一些方法。ḿ曳专家法就是一些专家凭借自己的专业技能和主观判断,对贷款企业的一些关键信用风险计量方法及我国银行应用的研究
贷款评级分级法实际上就是对资产及资产缀合的信用状况进行评价,并针对vU缟弦恍┙鹎戈澄瘸痛膳痘秩煜海止酵枳乎窨ňO栉恶他豹财务特幔嘘碘挝袢唆鸩莆褡刺幔孵即凼埙叩燃叮喻P糯霾咛供依据。基于这一动视,镄行逶常将信用最陵静测度转纯为企监麓务状况的衡量闻因素权衡以后,评估其信用风险,作出相应的信贷决策。其中最为常见的就是五“法,诖游甯龇矫嫒ヅ卸洗钇笠档男庞茫品格ü疾炱笠的